Aufgrund der elektronischen Handelssysteme wird Kapitalmarktteilnehmern eine immer umfangreichere Menge an Informationen mit besserer Qualität und schnellerer Verfügbarkeit geboten. Die… Mehr…
Aufgrund der elektronischen Handelssysteme wird Kapitalmarktteilnehmern eine immer umfangreichere Menge an Informationen mit besserer Qualität und schnellerer Verfügbarkeit geboten. Die Liquidität der DAX-Aktien konzentriert sich daher weitgehend im Xetra. Für die Bestimmung der Liquidität eines Marktes ist die Dimension der Erholungsfähigkeit wichtig, weil sie sowohl die Volatilität als auch die Zeitkomponente berücksichtigt. Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet. Daraus resultieren für die einzelnen Aktien bestimmte Werte der Erholungsfähigkeit, die die Grundlage für profitable Handelsstrategien darstellen. Der Autor leitet als Ergebnis die Empfehlung an die Deutsche Börse AG ab, die Erholungsfähigkeit als Kennzahl zu berechnen und zu veröffentlichen. Die Anzahl der Volatilitätsunterbrechungen kann dadurch verringert und die Liquidität im Xetra-System erhöht werden. Books > Finance eBook, Springer Shop<
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Aufgrund der elektronischen Handelssysteme wird Kapitalmarktteilnehmern eine immer umfangreichere Menge an Informationen mit besserer Qualität und schnellerer Verfügbarkeit geboten. Die Liquidität der DAX-Aktien konzentriert sich daher weitgehend im Xetra. Für die Bestimmung der Liquidität eines Marktes ist die Dimension der Erholungsfähigkeit wichtig, weil sie sowohl die Volatilität als auch die Zeitkomponente berücksichtigt. Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet. Daraus resultieren für die einzelnen Aktien bestimmte Werte der Erholungsfähigkeit, die die Grundlage für profitable Handelsstrategien darstellen. Der Autor leitet als Ergebnis die Empfehlung an die Deutsche Börse AG ab, die Erholungsfähigkeit als Kennzahl zu berechnen und zu veröffentlichen. Die Anzahl der Volatilitätsunterbrechungen kann dadurch verringert und die Liquidität im Xetra-System erhöht werden. Books > Finance eBook, Springer Shop<
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Detailangaben zum Buch - Liquidität am deutschen Kapitalmarkt
EAN (ISBN-13): 9783835054011 ISBN (ISBN-10): 3835054015 Erscheinungsjahr: 2007 Herausgeber: Deutscher Universitätsverlag 270 Seiten Sprache: ger/Deutsch
Buch in der Datenbank seit 2009-11-10T06:25:48+01:00 (Berlin) Detailseite zuletzt geändert am 2024-02-16T14:58:48+01:00 (Berlin) ISBN/EAN: 3835054015
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-8350-5401-5, 978-3-8350-5401-1 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: gerke, gartner Titel des Buches: liquidität
Daten vom Verlag:
Autor/in: Christian Gärtner Titel: Liquidität am deutschen Kapitalmarkt - Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel Verlag: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 270 Seiten Erscheinungsjahr: 2007-12-28 Wiesbaden; DE Sprache: Deutsch 35,96 € (DE) 35,96 € (AT) 40,05 CHF (CH) Available XXII, 270 S.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Black-Scholes; DAX 30; Erholungsfähigkeit; Hedge-Fonds; Liquidität; Marktmikrostrukturforschung; C; Finance, general; Financial Economics; Economics and Finance; BC
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