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Wittmann, Philippe:

Das Testen der Martingaleigenschaft - Taschenbuch

ISBN: 9783899369564

[ED: Softcover], [PU: Josef Eul Verlag GmbH], Informationseffizienz ist eine wichtige Eigenschaft von Märkten, die in vielen volkswirtschaftlichen Theorien als Annahme getroffen wird. Wäh… Mehr…

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Das Testen der Martingaleigenschaft - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783899369564

Erscheinungsdatum: 08/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Das Testen der Martingaleigenschaft, Autor: Wittmann, Philippe, Verlag: Josef Eul Verlag GmbH // … Mehr…

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Das Testen der Martingaleigenschaft - neues Buch

2010

ISBN: 3899369564

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag neu, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, J]

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Wittmann, Philippe: Das Testen der Martingaleigenschaft - neues Buch

ISBN: 9783899369564

Quantitative Ökonomie Quantitative Ökonomie Bücher > Wissenschaft > Wirtschaftswissenschaft

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Das Testen der Martingaleigenschaft - Taschenbuch

ISBN: 9783899369564

Paperback, [PU: Josef Eul Verlag GmbH]

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Details zum Buch
Das Testen der Martingaleigenschaft

Informationseffizienz ist eine wichtige Eigenschaft von Märkten, die in vielen volkswirtschaftlichen Theorien als Annahme getroffen wird. Während diese Eigenschaft in der bisherigen empirischen Literatur mittels des Random Walk-Modells für Preise operationalisiert und getestet wurde, wird in dieser Arbeit das allgemeinere Martingalmodell betrachtet.Für diese stochastischen Prozesse werden sowohl im zeitdiskreten als auch im zeitstetigen Fall statistische Testverfahren hergeleitet, implementiert und auf Güte untersucht. Bei der Gestaltung des Textes wurde besonders darauf geachtet, die Methoden gut nachvollziehen und nachprogrammieren zu können, um sie für Externe zugänglich zu machen. Eine Anwendung dieser Testverfahren ist die Analyse zur Effizienz des deutschen Aktien- sowie des Devisenmarktes, welche in den meisten Fällen die Ineffizienz nicht nachweisen kann.Das Buch wendet sich an alle theoretischen und empirischen Wirtschaftswissenschaftler, aber auch an Mathematiker, die mit Martingalen arbeiten. Die entwickelten Methoden können als Erweiterung der Toolbox für Anwender angesehen werden. Darüber hinaus ergänzt die empirische Studie die Literatur zur Hypothese der effizienten Märkte, in der Martingale bisher nicht betrachtet wurden.

Detailangaben zum Buch - Das Testen der Martingaleigenschaft


EAN (ISBN-13): 9783899369564
ISBN (ISBN-10): 3899369564
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH
140 Seiten
Gewicht: 0,238 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2011-11-18T20:55:04+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2020-01-28T11:11:34+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783899369564

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-89936-956-4, 978-3-89936-956-4


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