2009, ISBN: 3899368126
[EAN: 9783899368123], Neubuch, [PU: Josef Eul Verlag Gmbh Jul 2009], This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der An… Mehr…
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Erstausgabe
2009, ISBN: 9783899368123
Taschenbuch
Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… Mehr…
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ISBN: 9783899368123
*Credit Spreads* / Taschenbuch für 64 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissenschaften, Recht, Wirt… Mehr…
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2009, ISBN: 3899368126
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Erstausgabe
2009
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Taschenbuch
Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… Mehr…
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Credit Spreads
EAN (ISBN-13): 9783899368123
ISBN (ISBN-10): 3899368126
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH
372 Seiten
Gewicht: 0,545 kg
Sprache: ger/Deutsch
Buch in der Datenbank seit 2010-02-13T17:03:56+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-08-25T11:33:47+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783899368123
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-89936-812-6, 978-3-89936-812-3
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: schlecker, matthias
Titel des Buches: credit spreads
Daten vom Verlag:
Autor/in: Matthias Schlecker
Titel: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken; Credit Spreads - Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Verlag: Josef Eul Verlag
344 Seiten
Erscheinungsjahr: 2009-07-04
Gewicht: 0,538 kg
Sprache: Deutsch
64,00 € (DE)
65,80 € (AT)
106,00 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Ausfallrisiko; Gleichgewichtsmodellierung; Unternehmensanleihen; Corporate Bonds; Credit Spreads; Risikoprämie; Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.
Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds übernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausführlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erläutert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ansätze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begründet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquiditätsrisiken. In einem umfangreichen Literaturüberblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenhänge anhand der empirischen Literatur ausführlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden können. Lässt man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher Höhe, deren Unterschiede die Arbeit ökonomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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