Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.com
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 9783838183251 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 4,91 €, größter Preis: 59,00 €, Mittelwert: 24,68 €
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Hamid Seghiouer
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Hamid Seghiouer:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Taschenbuch

ISBN: 9783838183251

[ED: Taschenbuch], [PU: Editions universitaires europeennes EUE], Neuware - La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 220x150x12 mm, 192, [GW: 302g], PayPal, offene Rechnung, Banküberweisung, Internationaler Versand

Neues Buch Booklooker.de
Mein Buchshop
Versandkosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Seghiouer, Hamid
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Seghiouer, Hamid:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Taschenbuch

ISBN: 3838183258

ID: 20250470725

[EAN: 9783838183251], Neubuch, Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Dans un Environnement Parallèle | La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 192 pp

Neues Buch Abebooks.de
European-Media-Service Mannheim, Mannheim, Germany [1048135] [Rating: 5 (von 5)]
NEW BOOK. Versandkosten: EUR 15.22
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Hamid Seghiouer
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Hamid Seghiouer:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Taschenbuch

2012, ISBN: 3838183258

ID: 20241835566

[EAN: 9783838183251], Neubuch, [PU: Editions Universitaires Europeennes EUE Jul 2012], Neuware - La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e 192 pp. Französisch

Neues Buch Abebooks.de
Rheinberg-Buch, Bergisch Gladbach, Germany [53870650] [Rating: 5 (von 5)]
NEW BOOK. Versandkosten: EUR 17.73
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Seghiouer, Hamid
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Seghiouer, Hamid:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - gebunden oder broschiert

2012, ISBN: 9783838183251

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: Éditions universitaires européennes], La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est con, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, Hardcover, 192, [GW: 302g], Auflage, PayPal

Neues Buch Booklooker.de
Moluna GmbH
Versandkosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Évaluation des options asiatiques par la méthode de monte carlo - Hamid Seghiouer
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Hamid Seghiouer:
Évaluation des options asiatiques par la méthode de monte carlo - Taschenbuch

2012, ISBN: 3838183258

ID: 19671138763

[EAN: 9783838183251], Neubuch, [PU: Univ Européenne]

Neues Buch Abebooks.de
Gallix, Gif sur Yvette, France [52839311] [Rating: 4 (von 5)]
NEW BOOK. Versandkosten: EUR 16.52
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo

La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e

Detailangaben zum Buch - Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo


EAN (ISBN-13): 9783838183251
ISBN (ISBN-10): 3838183258
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG.

Buch in der Datenbank seit 26.11.2008 12:10:11
Buch zuletzt gefunden am 02.01.2018 11:22:34
ISBN/EAN: 9783838183251

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8381-8325-8, 978-3-8381-8325-1


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher