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Das Risiko verbriefter Forderungen - Waibel, André
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Waibel, André:
Das Risiko verbriefter Forderungen - neues Buch

2006, ISBN: 3836654873

ID: 21311197566

[EAN: 9783836654876], Neubuch, Publisher/Verlag: Diplomica | Grundlagen, Ratingverfahren und Problemfelder | Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen Überblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle aus der Literatur und alternative Modellansätze zu erläutern und zu analysieren.Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grundstruktur, Ausprägungen undEigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des Emittenten, die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer und die Verbriefungstechnik beschrieben.Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die für das weitere Verständnis der Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie deren Bedeutung für den Ratingprozess erläutert. Außerdem werden das Risiko strukturierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven und Copula-Funktionen erklärt. In Kapitel 4 wird schließlich der Schwerpunkt der Arbeit behandelt: Die Beschreibung und Analyse der Ratingverfahren und Bewertungsmodelle. Dazu zählen die Ratingverfahren der drei führenden Ratingagenturen und theoretische Modelle wie Copula-Ansätze, Single- und Multi-Step-Modelle sowie Vereinfachungen des Monte Carlo-Verfahrens. Schließlich werden noch aktuelle Modellansätze dargestellt, darunter auch Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen.Kapitel 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Überblick über die Auswirkungen des Kreditrisikohandels auf die Finanzsystemstabilität. | Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Referenzportfolios und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden Ratingagenturen Moody s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor s Ratings vergeben. Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zusätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen Überblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle aus der Literatur und alternative Modellansätze zu erläutern und zu analysieren.Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grundstruktur, Ausprägungen und Eigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des Emittenten, die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer und die Verbriefungstechnik beschrieben.Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die für das weitere Verständnis der Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie deren Bedeutung für den Ratingprozess erläutert. Außerdem werden das Risiko strukturierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven u

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Das Risiko verbriefter Forderungen - André Waibel
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André Waibel:
Das Risiko verbriefter Forderungen - Taschenbuch

2007, ISBN: 3836654873

ID: 7197176603

[EAN: 9783836654876], Neubuch, [PU: Diplomica Verlag Nov 2007], FINANZIERUNG, Neuware - Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Referenzportfolios und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden Ratingagenturen Moody s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor s Ratings vergeben. Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zusätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen Überblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle aus der Literatur und alternative Modellansätze zu erläutern und zu analysieren. Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grundstruktur, Ausprägungen und Eigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des Emittenten, die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer und die Verbriefungstechnik beschrieben. Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die für das weitere Verständnis der Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie deren Bedeutung für den Ratingprozess erläutert. Außerdem werden das Risiko strukturierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven und Copula-Funktionen erklärt. In Kapitel 4 wird schließlich der Schwerpunkt der Arbeit behandelt: Die Beschreibung und Analyse der Ratingverfahren und Bewertungsmodelle. Dazu zählen die Ratingverfahren der drei führenden Ratingagenturen und theoretische Modelle wie Copula-Ansätze, Single- und Multi-Step-Modelle sowie Vereinfachungen des Monte Carlo-Verfahrens. Schließlich werden noch aktuelle Modellansätze dargestellt, darunter auch Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Überblick über die Auswirkungen des Kreditrisikohandels auf die Finanzsystemstabilität. 186 pp. Deutsch

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Das Risiko verbriefter Forderungen - André Waibel
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Das Risiko verbriefter Forderungen - Taschenbuch

2007, ISBN: 3836654873

ID: 1241493169

[EAN: 9783836654876], Neubuch, [PU: Diplomica Verlag Nov 2007], FINANZIERUNG, Neuware - Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Referenzportfolios und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden Ratingagenturen Moody s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor s Ratings vergeben. Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zusätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen Überblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle aus der Literatur und alternative Modellansätze zu erläutern und zu analysieren. Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grundstruktur, Ausprägungen und Eigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des Emittenten, die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer und die Verbriefungstechnik beschrieben. Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die für das weitere Verständnis der Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie deren Bedeutung für den Ratingprozess erläutert. Außerdem werden das Risiko strukturierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven und Copula-Funktionen erklärt. In Kapitel 4 wird schließlich der Schwerpunkt der Arbeit behandelt: Die Beschreibung und Analyse der Ratingverfahren und Bewertungsmodelle. Dazu zählen die Ratingverfahren der drei führenden Ratingagenturen und theoretische Modelle wie Copula-Ansätze, Single- und Multi-Step-Modelle sowie Vereinfachungen des Monte Carlo-Verfahrens. Schließlich werden noch aktuelle Modellansätze dargestellt, darunter auch Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Überblick über die Auswirkungen des Kreditrisikohandels auf die Finanzsystemstabilität. 186 pp. Deutsch

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Rheinberg-Buch, Bergisch Gladbach, Germany [53870650] [Rating: 5 (von 5)]
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Das Risiko verbriefter Forderungen - Waibel, Andr
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Waibel, Andr:
Das Risiko verbriefter Forderungen - neues Buch

2006, ISBN: 9783836654876

ID: 660238

Hauptbeschreibung Die internationalen Kredit- und Kapitalmrkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Vernderungen geprgt. Die Verbriefung von Vermgenswerten als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in groem Mae das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Die in jngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermgenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprche auf die Vermgenswerte des Referenzportfolios und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zur Einschtzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit fhrenden Ratingagenturen Moodys Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poors Ratings vergeben. Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschtzung des tatschlichen Risikos ausgesetzt. Zustzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhngigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsanstzen zur CDO-Bewertung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen berblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle aus der Literatur und alternative Modellanstze zu erlutern und zu analysieren. Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grundstruktur, Ausprgungen und Eigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des Emittenten, die Entwicklung des Marktes fr Kreditrisikotransfer und die Verbriefungstechnik beschrieben. Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die fr das weitere Verstndnis der Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie deren Bedeutung fr den Ratingprozess erlutert. Auerdem werden das Risiko strukturierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven und Copula-Funktionen erklrt. In Kapitel 4 wird schlielich der Schwerpunkt der Arbeit behandelt: Die Beschreibung und Analyse der Ratingverfahren und Bewertungsmodelle. Dazu zhlen die Ratingverfahren der drei fhrenden Ratingagenturen und theoretische Modelle wie Copula-Anstze, Single- und Multi-Step-Modelle sowie Vereinfachungen des Monte Carlo-Verfahrens. Schlielich werden noch aktuelle Modellanstze dargestellt, darunter auch Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen kurzen berblick ber die Auswirkungen des Kreditrisikohandels auf di ebook General eBook, Diplomica Verlag

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Waibel, André:
Das Risiko verbriefter Forderungen - Grundlagen, Ratingverfahren und Problemfelder - Taschenbuch

2007, ISBN: 9783836654876

[ED: Taschenbuch], [PU: Diplomica Verlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 270x190x11 mm, 186, [GW: 456g], [PU: Hamburg]

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Details zum Buch
Das Risiko verbriefter Forderungen
Autor:

Waibel, André

Titel:

Das Risiko verbriefter Forderungen

ISBN-Nummer:

Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Referenzportfolios und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden Ratingagenturen Moody´s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor´s Ratings vergeben. Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zusätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen Überblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle aus der Literatur und alternative Modellansätze zu erläutern und zu analysieren. Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grundstruktur, Ausprägungen und Eigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des Emittenten, die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer und die Verbriefungstechnik beschrieben. Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die für das weitere Verständnis der Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie deren Bedeutung für den Ratingprozess erläutert. Außerdem werden das Risiko strukturierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven und Copula-Funktionen erklärt. In Kapitel 4 wird schließlich der Schwerpunkt der Arbeit behandelt: Die Beschreibung und Analyse der Ratingverfahren und Bewertungsmodelle. Dazu zählen die Ratingverfahren der drei führenden Ratingagenturen und theoretische Modelle wie Copula-Ansätze, Single- und Multi-Step-Modelle sowie Vereinfachungen des Monte Carlo-Verfahrens. Schließlich werden noch aktuelle Modellansätze dargestellt, darunter auch Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Überblick über die Auswirkungen des Kreditrisikohandels auf die Finanzsystemstabilität.

Detailangaben zum Buch - Das Risiko verbriefter Forderungen


EAN (ISBN-13): 9783836654876
ISBN (ISBN-10): 3836654873
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2007
Herausgeber: Diplomica Verlag
186 Seiten
Gewicht: 0,456 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 20.02.2007 21:52:01
Buch zuletzt gefunden am 08.07.2017 08:05:28
ISBN/EAN: 9783836654876

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8366-5487-3, 978-3-8366-5487-6


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