Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.com
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 9783834800206 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 24,90 €, größter Preis: 40,67 €, Mittelwert: 35,02 €
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Taschenbuch

2006, ISBN: 9783834800206

Gebundene Ausgabe, ID: 523282191

München: FinanzBuch Verlag FBV. Hardcover. 24 x 16,4 x 3,4 cm. Welche Investment-Strategie ist nun die rentabelste? Welche Strategie kann der Anleger am gewinnbringendsten umsetzen? Die Lösung von Burton G. Malkiel, einem angesehenen Investmentstrategen und Professor der Universität Princeton, die nun erstmals aus dem Englischen übersetzt vorliegt, mag viele überraschen, doch macht sie gerade den Kleinanlegern Hoffnung mit den Anlagestrategen der Großbanken mithalten zu können. Sehr amüsant beschreibt der Autor zu Beginn verschiedene geplatzte (und immer noch fortwährende) Spekulationsblasen. Er zeigt, wie in der Vergangenheit das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) manipuliert wurde, bis man schließlich das "erwartete" (sprich mögliches zukünftiges) KGV bzw. das KCFV (Kurs-Cash-Flow-Verhältnis) erfand. Anschaulich werden die den Kurs beeinflussenden Faktoren wie Dividende, Wachstumsrate, Zinsniveau und Dauer des Wachstums vorgestellt und erläutert. Im zweiten Teil kann sich der Leser einen Überblick über die Analysemethoden der Profis verschaffen. Hierbei porträtiert Malkiel die technische und die Fundamentalanalyse. Nicht ohne treffenden Humor werden diese beiden Strategien mit der Random-Walk-Theorie verglichen. Im Anschluss werden neue Investmenttechnologien, wie beispielsweise die Portfoliotheorie vorgestellt. Auch hier kann sich der Autor seine Spitzen gegen die Anhänger von CAPM (Capital-Asset Pricing Model), BETA (Risiko & Co.) nicht verkneifen. Im vierten Teil des Buches erhält der Leser nicht nur eine ausführliche Anleitung zur Kapitalanlage, sondern auch noch einen "Investmentführer für jeden Lebenszyklus". Hier stellt Malkiel verschiedene Risikoprofile für unterschiedliche Alterskategorien von Anlegern auf. So kann jedermanns ein persönliches Anlegerprofil bezüglich Risiko, Aufwendungen und Zuflüsse erarbeiten. FazitBörsenerfolg ist kein Zufall wendet sich an erfahrene Anleger, die nicht länger blind irgendwelchen Anlage-Modellen Glauben schenken wollen. Wer auf humorvolle Art Fehler in den Strategien vorgeführt bekommen möchte, und Bestätigung in der Anwendung seines gesunden Menschenverstands sucht, wird mit diesem Buch viel Freude haben und zugleich noch ein paar gute Tipps erhalten. Der einzige Wermutstropfen des Buches ist die Ausrichtung auf den amerikanischen Markt, beziehungsweise den amerikanischen Anleger. D.h. der (deutsche) Anleger muss die Inhalte auf seine Märkte übertragen. Burton Malkiels Buch bringt System in den Dschungel der Anlagemöglichkeiten und bereitet Sie optimal für das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Profis vor. Mit direkten Antworten auf die alles entscheidende Frage der Geldanlage Sind Kursentwicklungen an der Börse vorhersehbar? Durch die Random-Walk-Theorie lernen Sie schnell und unkompliziert Anlagestrategien kennen, die höchste Chancen auf unbegrenzte Gewinnpotentiale bieten. Börse Aktien Zertifikate Rohstoffe Derivate FinanzBuch Verlag FBV Börse Aktien Zertifikate Rohstoffe Derivate Börse Aktien Zertifikate Rohstoffe Derivate Welche Investment-Strategie ist nun die rentabelste? Welche Strategie kann der Anleger am gewinnbringendsten umsetzen? Die Lösung von Burton G. Malkiel, einem angesehenen Investmentstrategen und Professor der Universität Princeton, die nun erstmals aus dem Englischen übersetzt vorliegt, mag viele überraschen, doch macht sie gerade den Kleinanlegern Hoffnung mit den Anlagestrategen der Großbanken mithalten zu können. Sehr amüsant beschreibt der Autor zu Beginn verschiedene geplatzte (und immer noch fortwährende) Spekulationsblasen. Er zeigt, wie in der Vergangenheit das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) manipuliert wurde, bis man schließlich das "erwartete" (sprich mögliches zukünftiges) KGV bzw. das KCFV (Kurs-Cash-Flow-Verhältnis) erfand. Anschaulich werden die den Kurs beeinflussenden Faktoren wie Dividende, Wachstumsrate, Zinsniveau und Dauer des Wachstums vorgestellt und erläutert. Im zweiten Teil kann sich der Leser einen Überblick über die Analysemethoden der Profis verschaffen. Hierbei porträtiert Malkiel die technische und die Fundamentalanalyse. Nicht ohne treffenden Humor werden diese beiden Strategien mit der Random-Walk-Theorie verglichen. Im Anschluss werden neue Investmenttechnologien, wie beispielsweise die Portfoliotheorie vorgestellt. Auch hier kann sich der Autor seine Spitzen gegen die Anhänger von CAPM (Capital-Asset Pricing Model), BETA (Risiko & Co.) nicht verkneifen. Im vierten Teil des Buches erhält der Leser nicht nur eine ausführliche Anleitung zur Kapitalanlage, sondern auch noch einen "Investmentführer für jeden Lebenszyklus". Hier stellt Malkiel verschiedene Risikoprofile für unterschiedliche Alterskategorien von Anlegern auf. So kann jedermanns ein persönliches Anlegerprofil bezüglich Risiko, Aufwendungen und Zuflüsse erarbeiten. FazitBörsenerfolg ist kein Zufall wendet sich an erfahrene Anleger, die nicht länger blind irgendwelchen Anlage-Modellen Glauben schenken wollen. Wer auf humorvolle Art Fehler in den Strategien vorgeführt bekommen möchte, und Bestätigung in der Anwendung seines gesunden Menschenverstands sucht, wird mit diesem Buch viel Freude haben und zugleich noch ein paar gute Tipps erhalten. Der einzige Wermutstropfen des Buches ist die Ausrichtung auf den amerikanischen Markt, beziehungsweise den amerikanischen Anleger. D.h. der (deutsche) Anleger muss die Inhalte auf seine Märkte übertragen. Burton Malkiels Buch bringt System in den Dschungel der Anlagemöglichkeiten und bereitet Sie optimal für das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Profis vor. Mit direkten Antworten auf die alles entscheidende Frage der Geldanlage Sind Kursentwicklungen an der Börse vorhersehbar? Durch die Random-Walk-Theorie lernen Sie schnell und unkompliziert Anlagestrategien kennen, die höchste Chancen auf unbegrenzte Gewinnpotentiale bieten. Börse Aktien Zertifikate Rohstoffe Derivate FinanzBuch Verlag FBV, FinanzBuch Verlag FBV, München: FinanzBuch Verlag, 1999. 1999. Hardcover. 24 x 16,4 x 3,4 cm. Börse Aktien Zertifikate Rohstoffe Derivate Das bedeutendste Investmentbuch für die private Geldanlage! Burton Malkiel gilt als einer der renommiertesten Anlagestrategen der Welt. Er lehrt an der Princeton-Universität Wirtschaftswissenschaften und schuf mit diesem Buch ein Ausnahmewerk der Börsenliteratur. Es bringt System in den Dschungel der Anlagemöglichkeiten und bereitet Sie optimal für das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Profis vor. Direkte Antworten auf die alles entscheidende Frage der Geldanlage: Sind Kursentwicklungen an der Börse vorhersehbar? Mit der Random-Walk-Theorie lernen Sie schnell und unkompliziert Anlagestrategien kennen, die höchste Chancen auf unbegrenzte Gewinnpotentiale bieten. Ihr Blick hinter die Kulissen des Geldverdienens. Burton G. Malkiel, geboren 1932, ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Princeton Universität, war Mitglied im Rat der Wirtschaftsberater, Präsident der American Finance Association und Dekan der Yale School of Management. ISBN-10 3-932114-34-5 / 3932114345 ISBN-13 978-3-932114-34-2 / 9783932114342 Welche Investment-Strategie ist nun die rentabelste? Welche Strategie kann der Anleger am gewinnbringendsten umsetzen? Die Lösung von Burton G. Malkiel, einem angesehenen Investmentstrategen und Professor der Universität Princeton, die nun erstmals aus dem Englischen übersetzt vorliegt, mag viele überraschen, doch macht sie gerade den Kleinanlegern Hoffnung mit den Anlagestrategen der Großbanken mithalten zu können. Sehr amüsant beschreibt der Autor zu Beginn verschiedene geplatzte (und immer noch fortwährende) Spekulationsblasen. Er zeigt, wie in der Vergangenheit das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) manipuliert wurde, bis man schließlich das "erwartete" (sprich mögliches zukünftiges) KGV bzw. das KCFV (Kurs-Cash-Flow-Verhältnis) erfand. Anschaulich werden die den Kurs beeinflussenden Faktoren wie Dividende, Wachstumsrate, Zinsniveau und Dauer des Wachstums vorgestellt und erläutert. Im zweiten Teil kann sich der Leser einen Überblick über die Analysemethoden der Profis verschaffen. Hierbei porträtiert Malkiel die technische und die Fundamentalanalyse. Nicht ohne treffenden Humor werden diese beiden Strategien mit der Random-Walk-Theorie verglichen. Im Anschluss werden neue Investmenttechnologien, wie beispielsweise die Portfoliotheorie vorgestellt. Auch hier kann sich der Autor seine Spitzen gegen die Anhänger von CAPM (Capital-Asset Pricing Model), BETA (Risiko & Co.) nicht verkneifen. Im vierten Teil des Buches erhält der Leser nicht nur eine ausführliche Anleitung zur Kapitalanlage, sondern auch noch einen "Investmentführer für jeden Lebenszyklus". Hier stellt Malkiel verschiedene Risikoprofile für unterschiedliche Alterskategorien von Anlegern auf. So kann jedermanns ein persönliches Anlegerprofil bezüglich Risiko, Aufwendungen und Zuflüsse erarbeiten. FazitBörsenerfolg ist kein Zufall wendet sich an erfahrene Anleger, die nicht länger blind irgendwelchen Anlage-Modellen Glauben schenken wollen. Wer auf humorvolle Art Fehler in den Strategien vorgeführt bekommen möchte, und Bestätigung in der Anwendung seines gesunden Menschenverstands sucht, wird mit diesem Buch viel Freude haben und zugleich noch ein paar gute Tipps erhalten. Der einzige Wermutstropfen des Buches ist die Ausrichtung auf den amerikanischen Markt, beziehungsweise den amerikanischen Anleger. D.h. der (deutsche) Anleger muss die Inhalte auf seine Märkte übertragen. Burton Malkiels Buch bringt System in den Dschungel der Anlagemöglichkeiten und bereitet Sie optimal für das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Profis vor. Mit direkten Antworten auf die alles entscheidende Frage der Geldanlage Sind Kursentwicklungen an der Börse vorhersehbar? Durch die Random-Walk-Theorie lernen Sie schnell und unkompliziert Anlagestrategien kennen, die höchste Chancen auf unbegrenzte Gewinnpotentiale bieten. Börsenerfolg ist (k)ein Zufall Die besten Investmentstrategien für das neue Jahrtausend (Gebundene Ausgabe) von Burton G. Malkiel Börsenerfolg ist kein Zufall Börsenerfolg ist ein Zufall Börse Aktien Zertifikate Rohstoffe Derivate Das bedeutendste Investmentbuch für die private Geldanlage! Burton Malkiel gilt als einer der renommiertesten Anlagestrategen der Welt. Er lehrt an der Princeton-Universität Wirtschaftswissenschaften und schuf mit diesem Buch ein Ausnahmewerk der Börsenliteratur. Es bringt System in den Dschungel der Anlagemöglichkeiten und bereitet Sie optimal für das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Profis vor. Direkte Antworten auf die alles entscheidende Frage der Geldanlage: Sind Kursentwicklungen an der Börse vorhersehbar? Mit der Random-Walk-Theorie lernen Sie schnell und unkompliziert Anlagestrategien kennen, die höchste Chancen auf unbegrenzte Gewinnpotentiale bieten. Ihr Blick hinter die Kulissen des Geldverdienens. Burton G. Malkiel, geboren 1932, ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Princeton Universität, war Mitglied im Rat der Wirtschaftsberater, Präsident der American Finance Association und Dekan der Yale School of Management. ISBN-10 3-932114-34-5 / 3932114345 ISBN-13 978-3-932114-34-2 / 9783932114342 Welche Investment-Strategie ist nun die rentabelste? Welche Strategie kann der Anleger am gewinnbringendsten umsetzen? Die Lösung von Burton G. Malkiel, einem angesehenen Investmentstrategen und Professor der Universität Princeton, die nun erstmals aus dem Englischen übersetzt vorliegt, mag viele überraschen, doch macht sie gerade den Kleinanlegern Hoffnung mit den Anlagestrategen der Großbanken mithalten zu können. Sehr amüsant beschreibt der Autor zu Beginn verschiedene geplatzte (und immer noch fortwährende) Spekulationsblasen. Er zeigt, wie in der Vergangenheit das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) manipuliert wurde, bis man schließlich das "erwartete" (sprich mögliches zukünftiges) KGV bzw. das KCFV (Kurs-Cash-Flow-Verhältnis) erfand. Anschaulich werden die den Kurs beeinflussenden Faktoren wie Dividende, Wachstumsrate, Zinsniveau und Dauer des Wachstums vorgestellt und erläutert. Im zweiten Teil kann sich der Leser einen Überblick über die Analysemethoden der Profis verschaffen. Hierbei porträtiert Malkiel die technische und die Fundamentalanalyse. Nicht ohne treffenden Humor werden diese beiden Strategien mit der Random-Walk-Theorie verglichen. Im Anschluss werden neue Investmenttechnologien, wie beispielsweise die Portfoliotheorie vorgestellt. Auch hier kann sich der Autor seine Spitzen gegen die Anhänger von CAPM (Capital-Asset Pricing Model), BETA (Risiko & Co.) nicht verkneifen. Im vierten Teil des Buches erhält der Leser nicht nur eine ausführliche Anleitung zur Kapitalanlage, sondern auch noch einen "Investmentführer für jeden Lebenszyklus". Hier stellt Malkiel verschiedene Risikoprofile für unterschiedliche Alterskategorien von Anlegern auf. So kann jedermanns ein persönliches Anlegerprofil bezüglich Risiko, Aufwendungen und Zuflüsse erarbeiten. FazitBörsenerfolg ist kein Zufall wendet sich an erfahrene Anleger, die nicht länger blind irgendwelchen Anlage-Modellen Glauben schenken wollen. Wer auf humorvolle Art Fehler in den Strategien vorgeführt bekommen möchte, und Bestätigung in der Anwendung seines gesunden Menschenverstands sucht, wird mit diesem Buch viel Freude haben und zugleich noch ein paar gute Tipps erhalten. Der einzige Wermutstropfen des Buches ist die Ausrichtung auf den amerikanischen Markt, beziehungsweise den amerikanischen Anleger. D.h. der (deutsche) Anleger muss die Inhalte auf seine Märkte übertragen. Burton Malkiels Buch bringt System in den Dschungel der Anlagemöglichkeiten und bereitet Sie optimal für das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Profis vor. Mit direkten Antworten auf die alles entscheidende Frage der Geldanlage Sind Kursentwicklungen an der Börse vorhersehbar? Durch die Random-Walk-Theorie lernen Sie schnell und unkompliziert Anlagestrategien kennen, die höchste Chancen auf unbegrenzte Gewinnpotentiale bieten. Börsenerfolg ist (k)ein Zufall Die besten Investmentstrategien für das neue Jahrtausend (Gebundene Ausgabe) von Burton G. Malkiel Börsenerfolg ist kein Zufall Börsenerfolg ist ein Zufall, FinanzBuch Verlag, 1999, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
Lars Lutzer, Lars Lutzer, Lars Lutzer
Versandkosten: EUR 7.15
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Erstausgabe

2008, ISBN: 9783834800206

Taschenbuch, Gebundene Ausgabe, ID: 1037354885

Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Germany: Verlag Technik. Good in Very Good dust jacket. 1982. First Edition. Hardcover. Pair of clean & tightly bound hardback books with no inscriptions, in bright unclipped dustjackets. Minor tape offsetting onto endpapers, otherwise in very good condition. Volume 1 is the A - Z; volume 2 is the register (index). 1458 pages (through paginated). Parallel texts in English, German, French & Russian. Heavy set, 2.7kg unpacked ., Verlag Technik, 1982, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Addison Wesley Imprint in der Pearson Education Deutschland: Addison Wesley Imprint in der Pearson Education Deutschland, Auflage: 1. Aufl. (15. November 2000). Auflage: 1. Aufl. (15. November 2000). Hardcover. 24,6 x 17,7 x 4 cm. Die von Microsoft soeben vorgestellte Architektur für Betriebssysteme und Anwendungen trägt den Namen .NET und ist ein Nachfahre des verteilten Komponentenmodells COM+ Component Object Model. Dieses wiederum basiert auf dem lokalen Component Object Model COM und findet sich in Windows und den MS-Anwendungen wieder. Die Architektur hat den Ruf, unverständlich und kompliziert zu sein. Peter Loos, Dozent bei Siemens, hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit diesem Mythos aufzuräumen. In 13 Kapiteln führt er von C++ ausgehend in die elementaren Konzepte von COM ein, zeigt die Entwicklung mit Interfaces, Klassen und Objekten im Component Object Model, den COM-InProc-Server, den Objektbrowser, die Interface Definition Language IDL und den COM-OutProc-Server. Weiter behandelt der Autor die beiden Varianten des Marshalings, Standard und benutzerdefiniert, Persistenzverfahren, Benachrichtigungen und Threads. Den Abschluss bilden ein Literatur- und ein Stichwortverzeichnis. Allein diese Auflistung zeigt, dass Peter Loos eine Vielzahl von Themen auf engstem Raum behandelt. Er ergänzt dies durch sehr viele Quelltexte und erläuternde Grafiken. Allerdings wirkt der Satz dadurch stellenweise etwas zerissen. Zudem sind die Beispiele nicht immer sehr praxisnah. Dies trübt den ansonsten guten Eindruck. Auch nach der Lektüre von Go To COM bleibt der Eindruck der Komplexität des Component Object Models bestehen. Allerdings hat der Leser nun einen detailierten Begleiter zur Hand. Wer sich tiefer in das Thema COM einarbeiten möchte, findet mit diesem Buch einen guten Einstieg. Die nächste Auflage sollte allerdings um praktischere Beispiele ergänzt werden. Der Mythos, COM (Component Object Model) sei unverständlich, kann nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr aufrechterhalten werden. Nach Aufbereitung des Grundlagenwissens (GUID, CLSID, COM-Schnittstelle, -Klasse und -Objekt) lernen Sie alle Themen des Objektmodells wie COM-InProc- und -OutProc-Server, Typbibliotheken, Marshaling etc. im Detail kennen. Dann wenden Sie sich fortgeschritteneren Themen wie Persistenz, Benachrichtigungen und Multithreading zu. Go to COM . Peter Loos Multithreading Persistenz Objektmodelle COM-Server InProc-Server OutProc-Server Typbibliotheken Marshaling Component Object Model Objektbrowser Interface Definition Language IDL COM-OutProc-Server Reihe/Serie: Go to Zusatzinfo Ill., 1 CD-ROM Sprache deutsch Maße 160 x 240 mm Einbandart gebunden Mathematik Informatiker Informationswissenschaften Web Programmiersprachen Programmierwerkzeuge COM Component Object Model Informatik EDV Programmiersprachen ISBN-10 3-8273-1678-2 / 3827316782 ISBN-13 978-3-8273-1678-3 / 9783827316783 Multithreading Persistenz Objektmodelle COM-Server InProc-Server OutProc-Server Typbibliotheken Marshaling Component Object Model Objektbrowser Interface Definition Language IDL COM-OutProc-Server Die von Microsoft soeben vorgestellte Architektur für Betriebssysteme und Anwendungen trägt den Namen .NET und ist ein Nachfahre des verteilten Komponentenmodells COM+ Component Object Model. Dieses wiederum basiert auf dem lokalen Component Object Model COM und findet sich in Windows und den MS-Anwendungen wieder. Die Architektur hat den Ruf, unverständlich und kompliziert zu sein. Peter Loos, Dozent bei Siemens, hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit diesem Mythos aufzuräumen. In 13 Kapiteln führt er von C++ ausgehend in die elementaren Konzepte von COM ein, zeigt die Entwicklung mit Interfaces, Klassen und Objekten im Component Object Model, den COM-InProc-Server, den Objektbrowser, die Interface Definition Language IDL und den COM-OutProc-Server. Weiter behandelt der Autor die beiden Varianten des Marshalings, Standard und benutzerdefiniert, Persistenzverfahren, Benachrichtigungen und Threads. Den Abschluss bilden ein Literatur- und ein Stichwortverzeichnis. Allein diese Auflistung zeigt, dass Peter Loos eine Vielzahl von Themen auf engstem Raum behandelt. Er ergänzt dies durch sehr viele Quelltexte und erläuternde Grafiken. Allerdings wirkt der Satz dadurch stellenweise etwas zerissen. Zudem sind die Beispiele nicht immer sehr praxisnah. Dies trübt den ansonsten guten Eindruck. Auch nach der Lektüre von Go To COM bleibt der Eindruck der Komplexität des Component Object Models bestehen. Allerdings hat der Leser nun einen detailierten Begleiter zur Hand. Wer sich tiefer in das Thema COM einarbeiten möchte, findet mit diesem Buch einen guten Einstieg. Die nächste Auflage sollte allerdings um praktischere Beispiele ergänzt werden. Der Mythos, COM (Component Object Model) sei unverständlich, kann nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr aufrechterhalten werden. Nach Aufbereitung des Grundlagenwissens (GUID, CLSID, COM-Schnittstelle, -Klasse und -Objekt) lernen Sie alle Themen des Objektmodells wie COM-InProc- und -OutProc-Server, Typbibliotheken, Marshaling etc. im Detail kennen. Dann wenden Sie sich fortgeschritteneren Themen wie Persistenz, Benachrichtigungen und Multithreading zu. Go to COM . Peter Loos Multithreading Persistenz Objektmodelle COM-Server InProc-Server OutProc-Server Typbibliotheken Marshaling Component Object Model Objektbrowser Interface Definition Language IDL COM-OutProc-Server Reihe/Serie: Go to Zusatzinfo Ill., 1 CD-ROM Sprache deutsch Maße 160 x 240 mm Einbandart gebunden Mathematik Informatiker Informationswissenschaften Web Programmiersprachen Programmierwerkzeuge COM Component Object Model Informatik EDV Programmiersprachen ISBN-10 3-8273-1678-2 / 3827316782 ISBN-13 978-3-8273-1678-3 / 9783827316783, Addison Wesley Imprint in der Pearson Education Deutschland, Wiley VCH Verlag GmbH: Wiley VCH Verlag GmbH, Auflage: 1. Auflage (3. September 2008). Auflage: 1. Auflage (3. September 2008). Softcover. 24 x 17,6 x 2 cm. Das Internet bietet ungeahnte Werbemöglichkeiten für Unternehmen. Aber man muss sie auch zu nutzen wissen. Google AdWords ist ein cleveres Onlinemarketing-Tool, mit dem Sie Ihre Website für noch mehr Kunden attraktiv machen können. Der Onlinemarketing-Spezialist Howard Jacobson zeigt Ihnen von der Anmeldung über die Ausarbeitung einer Marketingstrategie bis hin zur ihrer Perfektionierung, wie Sie Google AdWords professionell nutzen und gewinnbringend einsetzen. Sie erfahren, wie Sie die richtigen Suchbegriffe auswählen, um Kunden anzulocken, wie Sie Ihren Markt erforschen, eine Direktmarketing-Strategie entwickeln und den Erfolg Ihrer Anzeigen analysieren und optimieren. Starten Sie durch mit 25 Euro Startguthaben - So wird Ihr Internetauftritt ein Erfolg! Mit geringem Einsatz kann man im Onlinemarketing viel erreichen - wenn man es richtig anpackt! Der Onlinemarketing-Spezialist Howie Jacobson zeigt Ihnen, wie Sie Google AdWords richtig nutzen und so Kunden auf Ihre Webseite locken. Mit 25 Euro Startguthaben. Über den Autor Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Mit AdWords kann man viel Geld verdienen. Verstanden. Aber auch viel Geld in den Sand setzen. WAS? Ungefähr so saß ich da, als ich das Buch anfing zu lesen. Nun aber, obwohl ich lediglich ein Drittel hinter mir habe, habe ich alles verstanden und darüber hinaus auch noch viele einleuchtende und verständlich formulierte Tipps verinnerlicht. Der Autor führt den Leser behutsam an die Materie heran, die viel komplexer ist, als man sich das so vorstellt ("Ne Online-Anzeige zu schalten kann doch nich' so schwer sein!"). Das einzige was stört, sind die andauernden Witze und das preisgeben von Spezialwissen. Auf diese Charakterschwäche weist der Autor aber am Anfang hin, der Leser ist also vorgewarnt. Außerdem kann man diese Passagen dann entsprechend einfach überspringen. Alles in allem also ein sehr hilfreicher Wegweiser. Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Reihe/Serie ... für Dummies Übersetzer Britta Kremke Sprache deutsch Maße 176 x 240 mm Mathematik Informatik Informatik Web Internet Internet Computer-Ratgeber Google Google AdWords Internetmarketing Werbung Wirtschaft u. Management ISBN-10 3-527-70444-2 / 3527704442 ISBN-13 978-3-527-70444-6 / 9783527704446AdWords für Dummies Machen Sie mit den besten Suchbegriffen Ihre Website für mehr Kunden attraktiv Fur Dummies Howie Jacobson Britta Kremke Onlinemarketing Google AdWords Online-Anzeigen Traffic E-commerce Informatik Informatik Web Internet Internet Computer-Ratgeber Google Google AdWords Internetmarketing Werbung Wirtschaft u. Management ISBN-10 3-527-70444-2 / 3527704442 ISBN-13 978-3-527-70444-6 / 9783527704446 Das Internet bietet ungeahnte Werbemöglichkeiten für Unternehmen. Aber man muss sie auch zu nutzen wissen. Google AdWords ist ein cleveres Onlinemarketing-Tool, mit dem Sie Ihre Website für noch mehr Kunden attraktiv machen können. Der Onlinemarketing-Spezialist Howard Jacobson zeigt Ihnen von der Anmeldung über die Ausarbeitung einer Marketingstrategie bis hin zur ihrer Perfektionierung, wie Sie Google AdWords professionell nutzen und gewinnbringend einsetzen. Sie erfahren, wie Sie die richtigen Suchbegriffe auswählen, um Kunden anzulocken, wie Sie Ihren Markt erforschen, eine Direktmarketing-Strategie entwickeln und den Erfolg Ihrer Anzeigen analysieren und optimieren. Starten Sie durch mit 25 Euro Startguthaben - So wird Ihr Internetauftritt ein Erfolg! Mit geringem Einsatz kann man im Onlinemarketing viel erreichen - wenn man es richtig anpackt! Der Onlinemarketing-Spezialist Howie Jacobson zeigt Ihnen, wie Sie Google AdWords richtig nutzen und so Kunden auf Ihre Webseite locken. Mit 25 Euro Startguthaben. Über den Autor Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Mit AdWords kann man viel Geld verdienen. Verstanden. Aber auch viel Geld in den Sand setzen. WAS? Ungefähr so saß ich da, als ich das Buch anfing zu lesen. Nun aber, obwohl ich lediglich ein Drittel hinter mir habe, habe ich alles verstanden und darüber hinaus auch noch viele einleuchtende und verständlich formulierte Tipps verinnerlicht. Der Autor führt den Leser behutsam an die Materie heran, die viel komplexer ist, als man sich das so vorstellt ("Ne Online-Anzeige zu schalten kann doch nich' so schwer sein!"). Das einzige was stört, sind die andauernden Witze und das preisgeben von Spezialwissen. Auf diese Charakterschwäche weist der Autor aber am Anfang hin, der Leser ist also vorgewarnt. Außerdem kann man diese Passagen dann entsprechend einfach überspringen. Alles in allem also ein sehr hilfreicher Wegweiser. Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Reihe/Serie ... für Dummies Übersetzer Britta Kremke Sprache deutsch Maße 176 x 240 mm Mathematik AdWords für Dummies Machen Sie mit den besten Suchbegriffen Ihre Website für mehr Kunden attraktiv Fur Dummies Howie Jacobson Britta Kremke Onlinemarketing Google AdWords Online-Anzeigen Traffic E-commerce, Wiley VCH Verlag GmbH, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
buxbox, Aucott & Thomas, buxbox, buxbox, buxbox, buxbox, buxbox, buxbox, Lars Lutzer, Lars Lutzer, Lars Lutzer
Versandkosten: EUR 15.33
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtsch
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtsch:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Taschenbuch

2006, ISBN: 3834800201

ID: BN15142

2006 Softcover 331 S. 24 x 16,8 x 1,8 cm Zustand: gebraucht - sehr gut, Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von ""Kreditderivate und Kreditrisikomodelle"": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Versand D: 6,95 EUR Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von ""Kreditderivate und Kreditrisikomodelle"": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, [PU:Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen]

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Buchfreund.de
BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars-Lutzer *** LITERATUR RECHERCHE *** ANTIQUARISCHE SUCHE, 23795 Bad Segeberg
Versandkosten:Versandkosten innerhalb der BRD. (EUR 6.95)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quan - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts-
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts-:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quan - Taschenbuch

2006, ISBN: 9783834800206

[ED: Softcover], [PU: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen], Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, DE, [SC: 6.95], leichte Gebrauchsspuren, gewerbliches Angebot, 24 x 16,8 x 1,8 cm, 331, [GW: 2000g], 2006, Skrill/Moneybookers, PayPal, Banküberweisung, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), Internationaler Versand

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Booklooker.de
Buchservice Lars Lutzer
Versandkosten:Versand nach Deutschland. (EUR 6.95)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle - Reitz, Stefan; Martin, Marcus R.W.; Wehn, Carsten
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Reitz, Stefan; Martin, Marcus R.W.; Wehn, Carsten:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle - neues Buch

ISBN: 9783834800206

ID: 970004

Ein einfhrendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die fr das tgliche Bankgeschft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangefhrt. Fr Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer tglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Business Business eBook, Vieweg+Teubner Verlag

Neues Buch Ebooks.com
Versandkosten:zzgl. Versandkosten.
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

Detailangaben zum Buch - Kreditderivate und Kreditrisikomodelle


EAN (ISBN-13): 9783834800206
ISBN (ISBN-10): 3834800201
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen

Buch in der Datenbank seit 01.06.2007 13:17:11
Buch zuletzt gefunden am 06.05.2018 17:53:11
ISBN/EAN: 9783834800206

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8348-0020-1, 978-3-8348-0020-6


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher