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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum
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Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Erstausgabe

2008, ISBN: 9783834800206

Taschenbuch, Gebundene Ausgabe, ID: 1037354885

Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Germany: Verlag Technik. Good in Very Good dust jacket. 1982. First Edition. Hardcover. Pair of clean & tightly bound hardback books with no inscriptions, in bright unclipped dustjackets. Minor tape offsetting onto endpapers, otherwise in very good condition. Volume 1 is the A - Z; volume 2 is the register (index). 1458 pages (through paginated). Parallel texts in English, German, French & Russian. Heavy set, 2.7kg unpacked ., Verlag Technik, 1982, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, Addison Wesley Imprint in der Pearson Education Deutschland: Addison Wesley Imprint in der Pearson Education Deutschland, Auflage: 1. Aufl. (15. November 2000). Auflage: 1. Aufl. (15. November 2000). Hardcover. 24,6 x 17,7 x 4 cm. Die von Microsoft soeben vorgestellte Architektur für Betriebssysteme und Anwendungen trägt den Namen .NET und ist ein Nachfahre des verteilten Komponentenmodells COM+ Component Object Model. Dieses wiederum basiert auf dem lokalen Component Object Model COM und findet sich in Windows und den MS-Anwendungen wieder. Die Architektur hat den Ruf, unverständlich und kompliziert zu sein. Peter Loos, Dozent bei Siemens, hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit diesem Mythos aufzuräumen. In 13 Kapiteln führt er von C++ ausgehend in die elementaren Konzepte von COM ein, zeigt die Entwicklung mit Interfaces, Klassen und Objekten im Component Object Model, den COM-InProc-Server, den Objektbrowser, die Interface Definition Language IDL und den COM-OutProc-Server. Weiter behandelt der Autor die beiden Varianten des Marshalings, Standard und benutzerdefiniert, Persistenzverfahren, Benachrichtigungen und Threads. Den Abschluss bilden ein Literatur- und ein Stichwortverzeichnis. Allein diese Auflistung zeigt, dass Peter Loos eine Vielzahl von Themen auf engstem Raum behandelt. Er ergänzt dies durch sehr viele Quelltexte und erläuternde Grafiken. Allerdings wirkt der Satz dadurch stellenweise etwas zerissen. Zudem sind die Beispiele nicht immer sehr praxisnah. Dies trübt den ansonsten guten Eindruck. Auch nach der Lektüre von Go To COM bleibt der Eindruck der Komplexität des Component Object Models bestehen. Allerdings hat der Leser nun einen detailierten Begleiter zur Hand. Wer sich tiefer in das Thema COM einarbeiten möchte, findet mit diesem Buch einen guten Einstieg. Die nächste Auflage sollte allerdings um praktischere Beispiele ergänzt werden. Der Mythos, COM (Component Object Model) sei unverständlich, kann nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr aufrechterhalten werden. Nach Aufbereitung des Grundlagenwissens (GUID, CLSID, COM-Schnittstelle, -Klasse und -Objekt) lernen Sie alle Themen des Objektmodells wie COM-InProc- und -OutProc-Server, Typbibliotheken, Marshaling etc. im Detail kennen. Dann wenden Sie sich fortgeschritteneren Themen wie Persistenz, Benachrichtigungen und Multithreading zu. Go to COM . Peter Loos Multithreading Persistenz Objektmodelle COM-Server InProc-Server OutProc-Server Typbibliotheken Marshaling Component Object Model Objektbrowser Interface Definition Language IDL COM-OutProc-Server Reihe/Serie: Go to Zusatzinfo Ill., 1 CD-ROM Sprache deutsch Maße 160 x 240 mm Einbandart gebunden Mathematik Informatiker Informationswissenschaften Web Programmiersprachen Programmierwerkzeuge COM Component Object Model Informatik EDV Programmiersprachen ISBN-10 3-8273-1678-2 / 3827316782 ISBN-13 978-3-8273-1678-3 / 9783827316783 Multithreading Persistenz Objektmodelle COM-Server InProc-Server OutProc-Server Typbibliotheken Marshaling Component Object Model Objektbrowser Interface Definition Language IDL COM-OutProc-Server Die von Microsoft soeben vorgestellte Architektur für Betriebssysteme und Anwendungen trägt den Namen .NET und ist ein Nachfahre des verteilten Komponentenmodells COM+ Component Object Model. Dieses wiederum basiert auf dem lokalen Component Object Model COM und findet sich in Windows und den MS-Anwendungen wieder. Die Architektur hat den Ruf, unverständlich und kompliziert zu sein. Peter Loos, Dozent bei Siemens, hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit diesem Mythos aufzuräumen. In 13 Kapiteln führt er von C++ ausgehend in die elementaren Konzepte von COM ein, zeigt die Entwicklung mit Interfaces, Klassen und Objekten im Component Object Model, den COM-InProc-Server, den Objektbrowser, die Interface Definition Language IDL und den COM-OutProc-Server. Weiter behandelt der Autor die beiden Varianten des Marshalings, Standard und benutzerdefiniert, Persistenzverfahren, Benachrichtigungen und Threads. Den Abschluss bilden ein Literatur- und ein Stichwortverzeichnis. Allein diese Auflistung zeigt, dass Peter Loos eine Vielzahl von Themen auf engstem Raum behandelt. Er ergänzt dies durch sehr viele Quelltexte und erläuternde Grafiken. Allerdings wirkt der Satz dadurch stellenweise etwas zerissen. Zudem sind die Beispiele nicht immer sehr praxisnah. Dies trübt den ansonsten guten Eindruck. Auch nach der Lektüre von Go To COM bleibt der Eindruck der Komplexität des Component Object Models bestehen. Allerdings hat der Leser nun einen detailierten Begleiter zur Hand. Wer sich tiefer in das Thema COM einarbeiten möchte, findet mit diesem Buch einen guten Einstieg. Die nächste Auflage sollte allerdings um praktischere Beispiele ergänzt werden. Der Mythos, COM (Component Object Model) sei unverständlich, kann nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr aufrechterhalten werden. Nach Aufbereitung des Grundlagenwissens (GUID, CLSID, COM-Schnittstelle, -Klasse und -Objekt) lernen Sie alle Themen des Objektmodells wie COM-InProc- und -OutProc-Server, Typbibliotheken, Marshaling etc. im Detail kennen. Dann wenden Sie sich fortgeschritteneren Themen wie Persistenz, Benachrichtigungen und Multithreading zu. Go to COM . Peter Loos Multithreading Persistenz Objektmodelle COM-Server InProc-Server OutProc-Server Typbibliotheken Marshaling Component Object Model Objektbrowser Interface Definition Language IDL COM-OutProc-Server Reihe/Serie: Go to Zusatzinfo Ill., 1 CD-ROM Sprache deutsch Maße 160 x 240 mm Einbandart gebunden Mathematik Informatiker Informationswissenschaften Web Programmiersprachen Programmierwerkzeuge COM Component Object Model Informatik EDV Programmiersprachen ISBN-10 3-8273-1678-2 / 3827316782 ISBN-13 978-3-8273-1678-3 / 9783827316783, Addison Wesley Imprint in der Pearson Education Deutschland, Wiley VCH Verlag GmbH: Wiley VCH Verlag GmbH, Auflage: 1. Auflage (3. September 2008). Auflage: 1. Auflage (3. September 2008). Softcover. 24 x 17,6 x 2 cm. Das Internet bietet ungeahnte Werbemöglichkeiten für Unternehmen. Aber man muss sie auch zu nutzen wissen. Google AdWords ist ein cleveres Onlinemarketing-Tool, mit dem Sie Ihre Website für noch mehr Kunden attraktiv machen können. Der Onlinemarketing-Spezialist Howard Jacobson zeigt Ihnen von der Anmeldung über die Ausarbeitung einer Marketingstrategie bis hin zur ihrer Perfektionierung, wie Sie Google AdWords professionell nutzen und gewinnbringend einsetzen. Sie erfahren, wie Sie die richtigen Suchbegriffe auswählen, um Kunden anzulocken, wie Sie Ihren Markt erforschen, eine Direktmarketing-Strategie entwickeln und den Erfolg Ihrer Anzeigen analysieren und optimieren. Starten Sie durch mit 25 Euro Startguthaben - So wird Ihr Internetauftritt ein Erfolg! Mit geringem Einsatz kann man im Onlinemarketing viel erreichen - wenn man es richtig anpackt! Der Onlinemarketing-Spezialist Howie Jacobson zeigt Ihnen, wie Sie Google AdWords richtig nutzen und so Kunden auf Ihre Webseite locken. Mit 25 Euro Startguthaben. Über den Autor Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Mit AdWords kann man viel Geld verdienen. Verstanden. Aber auch viel Geld in den Sand setzen. WAS? Ungefähr so saß ich da, als ich das Buch anfing zu lesen. Nun aber, obwohl ich lediglich ein Drittel hinter mir habe, habe ich alles verstanden und darüber hinaus auch noch viele einleuchtende und verständlich formulierte Tipps verinnerlicht. Der Autor führt den Leser behutsam an die Materie heran, die viel komplexer ist, als man sich das so vorstellt ("Ne Online-Anzeige zu schalten kann doch nich' so schwer sein!"). Das einzige was stört, sind die andauernden Witze und das preisgeben von Spezialwissen. Auf diese Charakterschwäche weist der Autor aber am Anfang hin, der Leser ist also vorgewarnt. Außerdem kann man diese Passagen dann entsprechend einfach überspringen. Alles in allem also ein sehr hilfreicher Wegweiser. Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Reihe/Serie ... für Dummies Übersetzer Britta Kremke Sprache deutsch Maße 176 x 240 mm Mathematik Informatik Informatik Web Internet Internet Computer-Ratgeber Google Google AdWords Internetmarketing Werbung Wirtschaft u. Management ISBN-10 3-527-70444-2 / 3527704442 ISBN-13 978-3-527-70444-6 / 9783527704446AdWords für Dummies Machen Sie mit den besten Suchbegriffen Ihre Website für mehr Kunden attraktiv Fur Dummies Howie Jacobson Britta Kremke Onlinemarketing Google AdWords Online-Anzeigen Traffic E-commerce Informatik Informatik Web Internet Internet Computer-Ratgeber Google Google AdWords Internetmarketing Werbung Wirtschaft u. Management ISBN-10 3-527-70444-2 / 3527704442 ISBN-13 978-3-527-70444-6 / 9783527704446 Das Internet bietet ungeahnte Werbemöglichkeiten für Unternehmen. Aber man muss sie auch zu nutzen wissen. Google AdWords ist ein cleveres Onlinemarketing-Tool, mit dem Sie Ihre Website für noch mehr Kunden attraktiv machen können. Der Onlinemarketing-Spezialist Howard Jacobson zeigt Ihnen von der Anmeldung über die Ausarbeitung einer Marketingstrategie bis hin zur ihrer Perfektionierung, wie Sie Google AdWords professionell nutzen und gewinnbringend einsetzen. Sie erfahren, wie Sie die richtigen Suchbegriffe auswählen, um Kunden anzulocken, wie Sie Ihren Markt erforschen, eine Direktmarketing-Strategie entwickeln und den Erfolg Ihrer Anzeigen analysieren und optimieren. Starten Sie durch mit 25 Euro Startguthaben - So wird Ihr Internetauftritt ein Erfolg! Mit geringem Einsatz kann man im Onlinemarketing viel erreichen - wenn man es richtig anpackt! Der Onlinemarketing-Spezialist Howie Jacobson zeigt Ihnen, wie Sie Google AdWords richtig nutzen und so Kunden auf Ihre Webseite locken. Mit 25 Euro Startguthaben. Über den Autor Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Mit AdWords kann man viel Geld verdienen. Verstanden. Aber auch viel Geld in den Sand setzen. WAS? Ungefähr so saß ich da, als ich das Buch anfing zu lesen. Nun aber, obwohl ich lediglich ein Drittel hinter mir habe, habe ich alles verstanden und darüber hinaus auch noch viele einleuchtende und verständlich formulierte Tipps verinnerlicht. Der Autor führt den Leser behutsam an die Materie heran, die viel komplexer ist, als man sich das so vorstellt ("Ne Online-Anzeige zu schalten kann doch nich' so schwer sein!"). Das einzige was stört, sind die andauernden Witze und das preisgeben von Spezialwissen. Auf diese Charakterschwäche weist der Autor aber am Anfang hin, der Leser ist also vorgewarnt. Außerdem kann man diese Passagen dann entsprechend einfach überspringen. Alles in allem also ein sehr hilfreicher Wegweiser. Howard Jacobson ist Internet-Marketingstratege und hat sich auf Google AdWords spezialisiert. Er entwickelt Direktmarketingkurse und führt AdWords-Seminare durch. Reihe/Serie ... für Dummies Übersetzer Britta Kremke Sprache deutsch Maße 176 x 240 mm Mathematik AdWords für Dummies Machen Sie mit den besten Suchbegriffen Ihre Website für mehr Kunden attraktiv Fur Dummies Howie Jacobson Britta Kremke Onlinemarketing Google AdWords Online-Anzeigen Traffic E-commerce, Wiley VCH Verlag GmbH, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum
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Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor f&uum:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuer - Taschenbuch

2006, ISBN: 9783834800206

ID: 523284983

Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtsch
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Taschenbuch

2006, ISBN: 3834800201

ID: BN15142

2006 Softcover 331 S. 24 x 16,8 x 1,8 cm Zustand: gebraucht - sehr gut, Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von ""Kreditderivate und Kreditrisikomodelle"": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Versand D: 6,95 EUR Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von ""Kreditderivate und Kreditrisikomodelle"": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, [PU:Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen]

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[ED: Softcover], [PU: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen], Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, DE, [SC: 6.95], leichte Gebrauchsspuren, gewerbliches Angebot, 24 x 16,8 x 1,8 cm, 331, [GW: 2000g], 2006, Skrill/Moneybookers, PayPal, Banküberweisung, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), Internationaler Versand

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle - Reitz, Stefan; Martin, Marcus R.W.; Wehn, Carsten
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Ein einfhrendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die fr das tgliche Bankgeschft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangefhrt. Fr Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer tglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Business Business eBook, Vieweg+Teubner Verlag

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

Detailangaben zum Buch - Kreditderivate und Kreditrisikomodelle


EAN (ISBN-13): 9783834800206
ISBN (ISBN-10): 3834800201
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen

Buch in der Datenbank seit 01.06.2007 13:17:11
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ISBN/EAN: 9783834800206

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8348-0020-1, 978-3-8348-0020-6


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