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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtsch
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Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtsch:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Taschenbuch

2006, ISBN: 3834800201

ID: BN15142

2006 Softcover 331 S. 24 x 16,8 x 1,8 cm Zustand: gebraucht - sehr gut, Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von ""Kreditderivate und Kreditrisikomodelle"": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Versand D: 6,95 EUR Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von ""Kreditderivate und Kreditrisikomodelle"": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis, [PU:Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen]

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts-
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Taschenbuch

2006, ISBN: 3834800201

ID: 14372532469

[EAN: 9783834800206], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 6.95], [PU: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen], KREDITRISIKOMODELLE RISIKOMESSSYSTEME BANKGESCHÄFT EIN EINFÜHRENDES LEHRBUCH, DESSEN ADRESSATEN STUDIERENDE UND PRAKTIKER SIND. DIE AUTOREN VERSUCHEN DABEI, EINEN MITTELWEG ZU GEHEN ZWISCHEN THEORIE PRAKTISCHER ANWENDUNG VON KREDITDERIVATEN KREDITRISIKOMODELLEN. THEMATISCH WERDEN FÜR DAS TÄGLICHE RELEVANTEN ASPEKTE ANGESPROCHEN. FUNDIERT AN HOCHAKTUELLES ANWENDUNGSGEBIET DER MATHEMATIK HERANGEFÜHRT. BIETET WERK EINE SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG METHODISCHEN GRUNDLAGEN IHRER TÄGLICHEN ARBEIT, Z.B. IN BEZUG AUF IMPLEMENTIERUNG RISIKOMESSSYSTEMEN. ÜBER DEN AUTOR: DR. MARCUS R.W. MARTIN IST DERZEIT BEI DEUTSCHEN BUNDESBANK BANKAUFSICHTLICHE PRÜFUNGEN QUANTITATIVER MODELLE IM RAHMEN MODELLIERUNG, MESSUNG STEUERUNG DES MARKT-, KREDIT- OPERATIONELLEN RISIKOS GROSSBANKEN VERANTWORTLICH. PROF. STEFAN REITZ NACH TÄTIGKEIT BEREICH BANKENAUFSICHT PROFESSOR WIRTSCHAFTS- FINANZMATHEMATIK HOCHSCHULE TECHNIK STUTTGART AUSSERDEM ALS TRAINER BERATER BANKAUFSICHTLICHEN FRAGEN TÄTIG. CARSTEN S. WEHN DEKABANK MARKTRISIKOSPEZIALIST MIT KONZIPIERUNG ENTWICKLUNG RISIKOSTEUERUNGSMODELLS BETRAUT. ZUVOR WAR ER DURCHFÜHRUNG LEITUNG BANKAUFSICHTLICHER ZUR RISIKOMESSUNG -STEUERUNG ZUSTÄNDIG. INHALTSVERZEICHNIS "KREDITDERIVATE KREDITRISIKOMODELLE": MÄRKTE PRODUKTE - ARBITRAGETHEORIE PORTFOLIOMODELLE BEWERTUNG MATHEMATISCHER ANHANG: STOCHASTISCHEN ANALYSIS JUMP DIFFUSION PROZESSE COPULAS KREDITDERIVATE KREDITRISIKO ANHANG RISIKOMODELLE STOCHASTISCHE, Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis In deutscher Sprache. 331 pages. 24 x 16,8 x 1,8 cm

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts-
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Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts-:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des Ma - Taschenbuch

2006, ISBN: 3834800201

ID: 14372532469

[EAN: 9783834800206], Gebraucht, sehr guter Zustand, [PU: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen], KREDITRISIKOMODELLE RISIKOMESSSYSTEME BANKGESCHÄFT EIN EINFÜHRENDES LEHRBUCH, DESSEN ADRESSATEN STUDIERENDE UND PRAKTIKER SIND. DIE AUTOREN VERSUCHEN DABEI, EINEN MITTELWEG ZU GEHEN ZWISCHEN THEORIE PRAKTISCHER ANWENDUNG VON KREDITDERIVATEN KREDITRISIKOMODELLEN. THEMATISCH WERDEN FÜR DAS TÄGLICHE RELEVANTEN ASPEKTE ANGESPROCHEN. FUNDIERT AN HOCHAKTUELLES ANWENDUNGSGEBIET DER MATHEMATIK HERANGEFÜHRT. BIETET WERK EINE SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG METHODISCHEN GRUNDLAGEN IHRER TÄGLICHEN ARBEIT, Z.B. IN BEZUG AUF IMPLEMENTIERUNG RISIKOMESSSYSTEMEN. ÜBER DEN AUTOR: DR. MARCUS R.W. MARTIN IST DERZEIT BEI DEUTSCHEN BUNDESBANK BANKAUFSICHTLICHE PRÜFUNGEN QUANTITATIVER MODELLE IM RAHMEN MODELLIERUNG, MESSUNG STEUERUNG DES MARKT-, KREDIT- OPERATIONELLEN RISIKOS GROSSBANKEN VERANTWORTLICH. PROF. STEFAN REITZ NACH TÄTIGKEIT BEREICH BANKENAUFSICHT PROFESSOR WIRTSCHAFTS- FINANZMATHEMATIK HOCHSCHULE TECHNIK STUTTGART AUSSERDEM ALS TRAINER BERATER BANKAUFSICHTLICHEN FRAGEN TÄTIG. CARSTEN S. WEHN DEKABANK MARKTRISIKOSPEZIALIST MIT KONZIPIERUNG ENTWICKLUNG RISIKOSTEUERUNGSMODELLS BETRAUT. ZUVOR WAR ER DURCHFÜHRUNG LEITUNG BANKAUFSICHTLICHER ZUR RISIKOMESSUNG -STEUERUNG ZUSTÄNDIG. INHALTSVERZEICHNIS "KREDITDERIVATE KREDITRISIKOMODELLE": MÄRKTE PRODUKTE - ARBITRAGETHEORIE PORTFOLIOMODELLE BEWERTUNG MATHEMATISCHER ANHANG: STOCHASTISCHEN ANALYSIS JUMP DIFFUSION PROZESSE COPULAS KREDITDERIVATE KREDITRISIKO ANHANG RISIKOMODELLE STOCHASTISCHE, Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis In deutscher Sprache. 331 pages. 24 x 16,8 x 1,8 cm

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle  Eine mathematische Einführung für Studierende und Praktiker im Bankgeschäft - Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten S. Wehn
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Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten S. Wehn:
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle Eine mathematische Einführung für Studierende und Praktiker im Bankgeschäft - Erstausgabe

2006, ISBN: 9783834800206

Taschenbuch

[ED: Taschenbuch], [PU: Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden], ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren geben dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kredit- risikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risiko- messsystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen. Der Inhalt: Märkte und Produkte Arbitragetheorie Portfoliomodelle Bewertung von Kreditderivaten - Anhang (Zufallsvariablen und stochastische Prozesse - Stochastische Differenzial- gleichungen - Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen Die Zielgruppen: Studierende der Mathematik, der Finanz- und Wirtschafts- mathematik Praktiker aus Banken und Sparkassen ------------------------------------------------------------------------------------------------------ WICHTIGE INFOS: 2006 Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden. 1. Auflage. ISBN 978-3-8348-0020-6. Kartoniert. 331 Seiten, zahlr. Abb. Gewicht: ca. 585 g. Format: ca. 170x240x20 mm. Gebrauchter, jedoch ordentlicher Zustand, keine Markierungen, wenige Gebrauchsspuren. Versand als Büchersendung Maxi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------, DE, [SC: 2.20], leichte Gebrauchsspuren, privates Angebot, ca. 170x240x20 mm, 331 Seiten, zahlr. Abb., [GW: 585g], 1. Auflage, Selbstabholung und Barzahlung, Banküberweisung, Internationaler Versand

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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle - gebrauchtes Buch

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Details zum Buch
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

Detailangaben zum Buch - Kreditderivate und Kreditrisikomodelle


EAN (ISBN-13): 9783834800206
ISBN (ISBN-10): 3834800201
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen

Buch in der Datenbank seit 01.06.2007 13:17:11
Buch zuletzt gefunden am 11.10.2018 12:19:38
ISBN/EAN: 9783834800206

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8348-0020-1, 978-3-8348-0020-6


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