Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz - neues Buch
2012, ISBN: 9783656255345
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, München früher Fachhochschu… Mehr…
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Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz - Erstausgabe
2012, ISBN: 9783656255345
eBooks, eBook Download (EPUB,PDF), Auflage, [PU: GRIN Verlag], [ED: 1], GRIN Verlag, 2012
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Christian Ball:
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Detailangaben zum Buch - Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz
EAN (ISBN-13): 9783656255345
ISBN (ISBN-10): 3656255342
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: GRIN Verlag
Buch in der Datenbank seit 2009-06-13T10:56:58+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-03-06T03:38:56+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783656255345
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-656-25534-2, 978-3-656-25534-5
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: ball, harry markowitz
Titel des Buches: markowi, der fall, ball der, minimum varianz portfolios
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