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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) - Hamid Seghiouer
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Hamid Seghiouer:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) - Taschenbuch

2012, ISBN: 3838183258

Paperback, [EAN: 9783838183251], Editions universitaires europeennes, Editions universitaires europeennes, Book, [PU: Editions universitaires europeennes], 2012-07-23, Editions universitaires europeennes, La motivation de ce travail provient des mathematiques financieres, ou l'evaluation et la couverture des options est un probleme important. Cette these est constituee de deux parties. La premiere consacree a la presentation des mathematiques financieres utilisees dans ce domaine. La deuxieme partie est focalisee sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off depend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant etre calcule explicitement, il est necessaire d'utiliser une methode numerique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schema de discretisation pour l'equation differentielle stochastique associee et une methode de Monte Carlo. Dans l'execution de la methode de Monte Carlo un grand nombre d'operations est necessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'execution. D'ou l'usage des machines paralleles qui permettent un tel objectif. Nous presentons deux algorithmes: un sequentiel et l'autre parallele pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modele de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e", 275096, Literary Theory & Movements, 275068, History & Criticism, 275389, Poetry, Drama & Criticism, 1025612, Subjects, 266239, Books, 278320, Mathematics, 278321, Algebra, 278329, Applied Mathematics, 278337, Calculus & Mathematical Analysis, 922518, Chaos, 278348, Combinatorics & Graph Theory, 278350, Discrete Mathematics, 922526, Education, 278353, Geometry & Topology, 278362, History of Mathematics, 278363, Mathematical Foundations, 922522, Mathematical Theory, 922530, Modelling, 278373, Numbers, 278380, Optimisation, 278384, Philosophy of Mathematics, 922520, Popular Maths, 278385, Probability & Statistics, 922944, Recreational, 278386, Reference, 57, Science & Nature, 1025612, Subjects, 266239, Books, 922942, Maths, 922868, Popular Science, 57, Science & Nature, 1025612, Subjects, 266239, Books, 564352, Mathematics, 570902, Algebra, 570874, Applied Mathematics, 570912, Calculus & Mathematical Analysis, 570934, Combinatorics & Graph Theory, 570936, Geometry, 570964, Mathematical Theory, 564334, Scientific, Technical & Medical, 1025612, Subjects, 266239, Books

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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) - Hamid Seghiouer
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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) - Taschenbuch

ISBN: 3838183258

Paperback, [EAN: 9783838183251], Editions universitaires europeennes, Editions universitaires europeennes, Book, [PU: Editions universitaires europeennes], Editions universitaires europeennes, La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e, 16260301, Foreign Language Fiction, 17, Literature & Fiction, 1000, Subjects, 283155, Books, 10225, Movements & Periods, 10159346011, Ancient & Classical, 10227, Arthurian Romance, 10229, Beat Generation, 10159350011, Feminist, 10243, Gothic & Romantic, 10175, LGBT, 10233, Medieval, 11764668011, Modern, 10236, Modernism, 10238, Postmodernism, 10240, Renaissance, 10159354011, Shakespeare, 10245, Surrealism, 489654, Victorian, 10204, History & Criticism, 17, Literature & Fiction, 1000, Subjects, 283155, Books, 13942, History, 13884, Mathematics, 75, Science & Math, 1000, Subjects, 283155, Books

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2012, ISBN: 3838183258

ID: 20241835566

[EAN: 9783838183251], Neubuch, [PU: Editions Universitaires Europeennes EUE Jul 2012], Neuware - La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e 192 pp. Französisch

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ISBN: 3838183258

Taschenbuch, [EAN: 9783838183251], Editions universitaires europeennes, Editions universitaires europeennes, Book, [PU: Editions universitaires europeennes], Editions universitaires europeennes, 66034011, Belletristik, 67209011, Aufsätze, 66035011, Briefe & Korrespondenz, 67196011, Bücher & Lesen, 67212011, Comics, 66159011, Dramatik, 67917011, Erotik, 66036011, Frauenromane, 67931011, Geschichte & Kritik, 66093011, Klassiker, 68079011, Kurzgeschichten, 67215011, Literarisch, 67966011, Lyrik, 67216011, Populäre Belletristik, 68085011, Weltliteratur, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher, 56214011, Mathematik, 1320308031, Abbildungen, 56248011, Angewandte Mathematik, 1320307031, Forschung, 56263011, Geometrie & Topologie, 56212011, Geschichte, 56227011, Lernen & Lehren, 56217011, Mathematische Analyse, 56272011, Mathematische Physik, 56218011, Matrizen, 56219011, Messung, 56225011, Nachschlagewerke, 56221011, Populär & Elementar, 56230011, Reine Mathematik, 1320309031, Trigonometrie, 56216011, Unendlichkeit, 56220011, Zahlensysteme, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

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Evaluation Des Options Asiatiques Par La Methode de Monte Carlo - Seghiouer, Hamid, and Seghiouer-H
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Evaluation Des Options Asiatiques Par La Methode de Monte Carlo - Taschenbuch

2015, ISBN: 9783838183251

ID: 12295200631

Trade paperback, New., Text in French. Trade paperback (US). Glued binding. 192 p. Contains: Illustrations, black & white., [PU: Omniscriptum]

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Details zum Buch
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo
Autor:

Seghiouer, Hamid

Titel:

Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo

ISBN-Nummer:

La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e

Detailangaben zum Buch - Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo


EAN (ISBN-13): 9783838183251
ISBN (ISBN-10): 3838183258
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Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG.

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ISBN/EAN: 3838183258

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8381-8325-8, 978-3-8381-8325-1


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