2009, ISBN: 9783834918963
Kartoniert, 248 Seiten, 210mm x 148mm x 16mm, Sprache(n): ger Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Sp… Mehr…
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2009 Neubindung, Buchrücken leicht gewellt, 1. Auflage 2009 5458698/12 Versandkostenfreie Lieferung Reduced-Form-Modell, Strommärkte, Umweltbedingungen, Stromterminpreis, Bewertung, Ele… Mehr…
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*Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität* - Auflage 2009 / Taschenbuch für 69.99 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kart… Mehr…
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
EAN (ISBN-13): 9783834918963
ISBN (ISBN-10): 3834918962
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Gabler Verlag
222 Seiten
Gewicht: 0,325 kg
Sprache: ger/Deutsch
Buch in der Datenbank seit 2008-03-13T11:03:01+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-12-22T23:53:30+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 3834918962
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8349-1896-2, 978-3-8349-1896-3
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: merbach, else müller, gabler, jens mueller, jens muller
Titel des Buches: elektrizität, auf see
Daten vom Verlag:
Autor/in: Jens Müller-Merbach
Titel: Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Verlag: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
222 Seiten
Erscheinungsjahr: 2009-09-15
Wiesbaden; DE
Gewicht: 0,365 kg
Sprache: Deutsch
69,99 € (DE)
71,95 € (AT)
77,50 CHF (CH)
POD
XXIII, 222 S. 47 Abb.
BC; Accounting/Auditing; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Rechnungswesen; Verstehen; Management; Bewertung; Cost-of-Carry-Konzepte; Elektrizitätsfuture; Reduced-Form-Modell; Strommärkte; Stromterminpreis; Umweltbedingungen; Public Economics; Finance, general; Accounting; Public Economics; Financial Economics; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Finanzenwesen und Finanzindustrie; EA
Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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