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Optimale Banksteuerungsstrategien im Asset-Liability Management - Michael Hänselmann
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Michael Hänselmann:
Optimale Banksteuerungsstrategien im Asset-Liability Management - neues Buch

ISBN: 9783832416713

ID: 633750428

Inhaltsangabe:Einleitung: Aktive und quantitative Banksteuerung wird vor dem Hintergrund sinkender Margen und zunehmender Marktvolatilitäten immer wichtiger. Während das Instrumentarium zur Messung von Wert, Ertrag und Risiko auch mit Blick auf Softwarelösungen vielfältig ist, sind quantitative Methoden zur Findung der richtigen Steuerungsmassnahmen bisher vernachlässigt worden. Die Mehrzahl der in der Praxis eingesetzten Techniken sind konzeptionell sehr einfach und ignorieren wichtige dynamische Elemente des Portfoliomanagements. Die Studie von Michael Hänselmann (Universität Ulm) setzt an diesem Punkt an. In einer kurzen Einführung werden die Aufgaben und Anforderungen skizziert, die ein Asset-Liability Management Modell idealerweise erfüllen sollte. Das Problem wird mit Hilfe eines mehrstufigen stochastischen Entscheidungsmodells dargestellt, wobei die zukünftigen Szenarien aus dem Ho/Lee-Zinsstrukturmodell generiert werden. Im Zentrum der Arbeit werden drei Lösungsansätze vorgeschlagen, wobei neben der klassischen linearen Optimierung ein Aggregationsalgorithmus, der das Grössenwachstum der Szenarienbäume reduziert, und ein Genetischer Algorithmus zur Anwendung kommen. An einer konkreten Modellbank wird gezeigt wie die Lösungsansätze mittels eigener C-Programme umgesetzt werden können und wie sensitiv die optimale Lösung auf eine Veränderung wichtiger Steuerungsparameter reagiert. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.Einleitung1 2.Asset-Liability Management3 2.1Notwendigkeit des ALM3 2.2Risikoursachen und Risikomessung5 2.2.1Unternehmensziele und -risiken5 2.2.2Risikofaktoren6 2.3ALM-Techniken7 3.Das ALM -Modell10 3.1Modellbeschreibung10 3.2Notation13 3.3Modelleigenschaften15 3.3.1Arbitragefreie Szenarien15 3.3.2Benötigte Inputdaten17 3.3.3Grössenordnung des ALM-Programms18 4.Lösungsansätze19 4.1Lineare Optimierung mit CPLEX19 4.1.1Das Zinsstrukturmodell nach Ho und Lee19 4.2Aggregationsmethoden24 4.2.1Zustands-Aggregation24 4.2.2Zeit-Aggregation27 4.2.3Das aggregierte ALM-Modell28 4.2.4Disaggregationsalgorithmus32 4.3Genetische Algorithmen33 4.3.1Genetischer Code33 4.3.2Genetische Operatoren34 4.3.3Das Schemata-Konzept41 4.3.4Bewertung Genetischer Algorithmen43 4.3.5Genetische Algorithmen und das ALM-Modell44 5.Anwendungsbeispiel45 5.1Modellvoraussetzungen45 5.1.1Bestimmung der Zinsstruktur46 5.1.2Bestimmungsgrössen der Bilanzstruktur48 5.1.3Eigenschaften der Bilanzposten im [] Inhaltsangabe:Einleitung: Aktive und quantitative Banksteuerung wird vor dem Hintergrund sinkender Margen und zunehmender Marktvolatilitäten immer wichtiger. Während das Instrumentarium zur Messung von Wert, Ertrag und Risiko auch mit Blick auf Softwarelösungen vielfältig ist, sind quantitative Methoden zur Findung der richtigen ... eBook PDF 16.08.1999 eBooks>Fachbücher>Informatik, Diplom.de, .199

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Optimale Banksteuerungsstrategien im Asset-Liability Management (Livre en allemand) - Michael Hänselmann
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ISBN: 3832416714

Cartonné, [EAN: 9783832416713], Diplomica, Diplomica, Book, [PU: Diplomica], Diplomica, 301976, Management, 301135, Entreprise et Bourse, 301130, Thèmes, 301061, Livres, 207156031, Livres en langues étrangères, 69633011, Subjects, 52042011, Livres anglais et étrangers

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Michael Hänselmann:
Optimale Banksteuerungsstrategien im Asset-Liability Management (Livre en allemand) - gebrauchtes Buch

ISBN: 3832416714

Cartonné, [EAN: 9783832416713], Diplomica, Diplomica, Book, [PU: Diplomica], Diplomica, 301976, Management, 301135, Entreprise et Bourse, 301130, Thèmes, 301061, Livres, 207156031, Livres en langues étrangères, 69633011, Subjects, 52042011, Livres anglais et étrangers

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ID: 825062039

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Details zum Buch

Detailangaben zum Buch - Optimale Banksteuerungsstrategien im Asset-Liability Management


EAN (ISBN-13): 9783832416713
ISBN (ISBN-10): 3832416714
Erscheinungsjahr: 1999
Herausgeber: Diplomica Verlag

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ISBN/EAN: 3832416714

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8324-1671-4, 978-3-8324-1671-3


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