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Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions - Emma Ran Li
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Emma Ran Li:
Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions - neues Buch

ISBN: 9783659260759

ID: c3f91bd640d4fb374ad4de9b71cdb6fc

The purpose of this honors thesis is to find an appropriate GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) Model for the daily closing returns of the NASDAQ Computer Index, given a ten-year time series of closing prices. On the one hand, Standard GARCH Models are not sufficient enough, if consider the leverage effects, that is, the volatility responds to good news and bad news differently. In this case, asymmetric GARCH Models are better, and, in particular, Exponential GARCH (EGARCH) Model is the best. On the other hand, EGARCH Models with alternative conditional distributions perform better than that with the default Normal Conditional Distribution. In particular, the Skew Generalized Error Distribution is found to be a good fit that generate large P-values against the null hypotheses in various tests. In conclusion, among all of the models investigated, the EGARCH Model with the Skew Generalized Error Distribution is the best. Bücher / Ratgeber & Freizeit / Recht, Beruf & Finanzen / Geld, Bank & Börse

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Emma Ran Li:
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ISBN: 9783659260759

ID: 696878556

Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions:The Empirical Case of the NASDAQ Computer Index´s Daily Closing Returns Emma Ran Li Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions:The Empirical Case of the NASDAQ Computer Index´s Daily Closing Returns Emma Ran Li Bücher > English, International > Gebundene Ausgaben, LAP Lambert Academic Publishing

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Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions: The Empirical Case of the NASDAQ Computer Index's Daily Closing Returns - Li, Emma Ran
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Li, Emma Ran:
Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions: The Empirical Case of the NASDAQ Computer Index's Daily Closing Returns - Taschenbuch

2012, ISBN: 3659260754

ID: 21185785530

[EAN: 9783659260759], Neubuch, [PU: Lap Lambert Academic Publishing], This item is printed on demand for shipment within 3 working days.

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Li, Emma Ran: Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions
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ISBN: 9783659260759

ID: 137601612

The Empirical Case of the NASDAQ Computer Index´s Daily Closing Returns The Empirical Case of the NASDAQ Computer Index´s Daily Closing Returns Bücher > English, International > Gebundene Ausgaben

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Li, Emma Ran:
Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions - Taschenbuch

ISBN: 3659260754

Gebundene Ausgabe, ID: 13080894

The Empirical Case of the NASDAQ Computer Index's Daily Closing Returns - Buch, gebundene Ausgabe, 52 S., Beilagen: Paperback, Erschienen: 2012 LAP Lambert Academic Publishing

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Detailangaben zum Buch - Applications of Asymmetric GARCH Models with Conditional Distributions


EAN (ISBN-13): 9783659260759
ISBN (ISBN-10): 3659260754
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Lap Lambert Academic Publishing

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ISBN/EAN: 3659260754

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-659-26075-4, 978-3-659-26075-9


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