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Modular Pricing of Options - Jianwei Zhu
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Jianwei Zhu:
Modular Pricing of Options - neues Buch

ISBN: 9783642018077

[ED: Buch], [PU: Springer-Verlag GmbH], Neuware - This book addresses the applications of Fourier transform to smile modeling. Smile effect is used generically by nancial engineers and risk managers to refer to the inconsistences of quoted implied volatilities in nancial markets, or more mat- matically, to the leptokurtic distributions of nancial assets and indices. Therefore, a sound modeling of smile effect is the central challenge in quantitative nance. Since more than one decade, Fourier transform has triggered a technical revolution in option pricing theory. Almost all new developed option pricing models, es- cially in connection with stochastic volatility and random jump, have extensively applied Fourier transform and the corresponding inverse transform to express - tion pricing formulas. The large accommodation of the Fourier transform allows for a very convenient modeling with a general class of stochastic processes and d- tributions. This book is then intended to present a comprehensive treatment of the Fourier transform in the option valuation, covering the most stochastic factors such as stochastic volatilities and interest rates, Poisson and Levy jumps, including some asset classes such as equity, FX and interest rates, and providing numerical ex- ples and prototype programming codes. I hope that readers will bene t from this book not only by gaining an overview of the advanced theory and the vast large l- erature on these topics, but also by gaining a rst-hand feedback from the practice on the applications and implementations of the theory., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, FixedPrice, 330, [GW: 684g], offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), PayPal, Banküberweisung

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Applications of Fourier Transform to Smile Modeling - Jianwei Zhu
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Jianwei Zhu:
Applications of Fourier Transform to Smile Modeling - neues Buch

ISBN: 9783642018077

ID: 9783642018077

Business and Management; Business Mathematics; Finance, general; Quantitative Finance Finance, Finanzierungstheorie, Fourier analysis, Fourier transform, Fourieranalyse, Option pricing, Optionspreise, Random jumps, Stochastic interest rate, Stochastic volatility, modeling Books Book, Springer Science+Business Media

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This text describes the applications of the Fourier transform to the modeling of volatility smile. It comprehensively treats option valuation in a unified framework, covering stochastic volatilities and interest rates, Poisson and Levy jumps, and more. Versandkosten: EUR 0.00
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Modular Pricing of Options als Buch von Jianwei Zhu - Jianwei Zhu
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Jianwei Zhu:
Modular Pricing of Options als Buch von Jianwei Zhu - gebunden oder broschiert

ISBN: 9783642018077

ID: 427295636

Modular Pricing of Options:An Application of Fourier Analysis Springer Finance. 2nd ed. Jianwei Zhu Modular Pricing of Options:An Application of Fourier Analysis Springer Finance. 2nd ed. Jianwei Zhu Bücher > Wissenschaft > Wirtschaftswissenschaft, Springer-Verlag GmbH

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No. 8325130. Versandkosten:Zzgl. Versandkosten. (EUR 0.00)
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Modular Pricing of Options An Application of Fourier Analysis - Zhu, Jianwei
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Zhu, Jianwei:
Modular Pricing of Options An Application of Fourier Analysis - gebunden oder broschiert

2009, ISBN: 3642018076

ID: A6629664

2nd ed. Gebundene Ausgabe Finanzierung, Analysis / Fourieranalysis, Fourieranalysis, Finanzen, Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management, Volkswirtschaftslehre, mit Schutzumschlag neu, [PU:Springer-Verlag GmbH; Springer Berlin]

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Applications of Fourier Transform to Smile Modeling: Theory and Implementation - Jianwei Zhu
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ISBN: 9783642018077

ID: 9783642018077

Applications of Fourier Transform to Smile Modeling: Theory and Implementation Applications-of-Fourier-Transform-to-Smile-Modeling~~Jianwei-Zhu Business>Economics & Finance>Economics & Finance Hardcover, Springer Berlin Heidelberg

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Details zum Buch
Modular Pricing of Options

The sound modeling of the smile effect is an important issue in quantitative finance as, for more than a decade, the Fourier transform has established itself as the most efficient tool for deriving closed-form option pricing formulas in various model classes. This book describes the applications of the Fourier transform to the modeling of volatility smile, followed by a comprehensive treatment of option valuation in a unified framework, covering stochastic volatilities and interest rates, Poisson and Levy jumps, including various asset classes such as equity, FX and interest rates, as well as various numberical examples and prototype programming codes. Readers will benefit from this book not only by gaining an overview of the advanced theory and the vast range of literature on these topics, but also by receiving first-hand feedback on the practical applications and implementations of the theory. The book is aimed at financial engineers, risk managers, graduate students and researchers.

Detailangaben zum Buch - Modular Pricing of Options


EAN (ISBN-13): 9783642018077
ISBN (ISBN-10): 3642018076
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Springer-Verlag GmbH
330 Seiten
Gewicht: 0,684 kg
Sprache: eng/Englisch

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Buch zuletzt gefunden am 29.11.2017 16:51:40
ISBN/EAN: 3642018076

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-01807-6, 978-3-642-01807-7


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