Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.com
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 3640334957 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 16,94 €, größter Preis: 26,99 €, Mittelwert: 19,41 €
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II (German Edition) - Martin Switaiski
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Martin Switaiski:
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II (German Edition) - Taschenbuch

2007, ISBN: 3640334957

Paperback, [EAN: 9783640334957], GRIN Publishing, GRIN Publishing, Book, [PU: GRIN Publishing], GRIN Publishing, Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank- und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD-Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery-Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery-Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery-Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwi, 2604, Finance, 2607, Corporate Finance, 10020672011, Crowdfunding, 10020673011, Financial Engineering, 10020674011, Financial Risk Management, 10020675011, Wealth Management, 3, Business & Money, 1000, Subjects, 283155, Books

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Amazon.com
super_star_seller
Gebraucht. Versandkosten:Usually ships in 1-2 business days., zzgl. Versandkosten
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II (German Edition) - Martin Switaiski
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Martin Switaiski:
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II (German Edition) - Taschenbuch

2007, ISBN: 3640334957

Paperback, [EAN: 9783640334957], GRIN Publishing, GRIN Publishing, Book, [PU: GRIN Publishing], GRIN Publishing, Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank- und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD-Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery-Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery-Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery-Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwi, 2604, Finance, 2607, Corporate Finance, 10020672011, Crowdfunding, 10020673011, Financial Engineering, 10020674011, Financial Risk Management, 10020675011, Wealth Management, 3, Business & Money, 1000, Subjects, 283155, Books

Neues Buch Amazon.com
myrockland
Neuware. Versandkosten:Usually ships in 1-2 business days., zzgl. Versandkosten
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - Switaiski, Martin
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Switaiski, Martin:
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - Taschenbuch

2009, ISBN: 9783640334957

[ED: Softcover], [PU: Grin Verlag], Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank- und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD-Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery-Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery-Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery-Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an di 2009. 80 S. 210 mm Versandfertig in 3-5 Tagen, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)

Neues Buch Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Modellierung Des Recovery-Risikos Im Rahmen Des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells Nach Basel Ii - Martin Switaiski
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Martin Switaiski:
Modellierung Des Recovery-Risikos Im Rahmen Des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells Nach Basel Ii - Taschenbuch

ISBN: 9783640334957

ID: 9783640334957

Modellierung Des Recovery-Risikos Im Rahmen Des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells Nach Basel Ii Modellierung-des-Recovery-Risikos-im-Rahmen-des-Ein-Faktor-Kreditrisikomodells-nach-Basel-II~~Martin-Switaiski Business>Business Profiles>Busn Profiles Paperback, GRIN Publishing

Neues Buch Barnesandnoble.com
new Versandkosten:zzgl. Versandkosten.
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Switaiski, Martin: Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Switaiski, Martin: Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - neues Buch

ISBN: 9783640334957

ID: 90652165

1. Auflage. 1. Auflage. Bücher > Wissenschaft > Wirtschaftswissenschaft, [PU: Grin-Verlag, München]

Neues Buch eBook.de
No. 8547843 Versandkosten:zzgl., Versandkosten, DE (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank- und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD-Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery-Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery-Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery-Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwi

Detailangaben zum Buch - Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II


EAN (ISBN-13): 9783640334957
ISBN (ISBN-10): 3640334957
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: GRIN Verlag
80 Seiten
Gewicht: 0,128 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 23.06.2009 20:59:52
Buch zuletzt gefunden am 23.11.2017 15:31:24
ISBN/EAN: 3640334957

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-640-33495-7, 978-3-640-33495-7


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher