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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics) - Jan H. Maruhn
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Jan H. Maruhn:
Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics) - gebrauchtes Buch

2009, ISBN: 3110204681

ID: 18237240898

[EAN: 9783110204681], [PU: De Gruyter], FINANZMATHEMATIK; MATHEMATIK / MATHEMATICS APPLIED; LINEAR & NONLINEAR PROGRAMMING, Mathematics|Applied, Gebraucht - Sehr gut - Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. 197 pp. Englisch

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options. - Maruhn, Jan H.
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Robust Static Super-Replication of Barrier Options. - gebunden oder broschiert

2009, ISBN: 3110204681

ID: 11435295914

[EAN: 9783110204681], Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. XII,197 Seiten, gebunden (Walter de Gruyter Verlag 2009). Früher EUR 104,95 480 g. Sprache: en, [PU: de Gruyter, Berlin/New York]

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics, Band 7) - Jan H. Maruhn
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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics, Band 7) - gebunden oder broschiert

2009, ISBN: 3110204681

[SR: 918102], Gebundene Ausgabe, [EAN: 9783110204681], De Gruyter, De Gruyter, Book, [PU: De Gruyter], 2009-07-15, De Gruyter, 56253011, Lineare Programmierung, 56248011, Angewandte Mathematik, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher, 56225011, Nachschlagewerke, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

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2009, ISBN: 3110204681

[SR: 918102], Gebundene Ausgabe, [EAN: 9783110204681], De Gruyter, De Gruyter, Book, [PU: De Gruyter], 2009-07-15, De Gruyter, 56253011, Lineare Programmierung, 56248011, Angewandte Mathematik, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher, 56225011, Nachschlagewerke, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics) - gebrauchtes Buch

ISBN: 3110204681

ID: 22381236587

[EAN: 9783110204681], Gebraucht, sehr guter Zustand, Mathematics|Applied, 481 Gramm., [PU: de Gruyter, Berlin/New York]

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Details zum Buch
Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics)

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Detailangaben zum Buch - Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics)


EAN (ISBN-13): 9783110204681
ISBN (ISBN-10): 3110204681
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Gruyter, Walter de GmbH
197 Seiten
Gewicht: 0,489 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 16.05.2009 21:02:54
Buch zuletzt gefunden am 11.08.2017 08:48:22
ISBN/EAN: 3110204681

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-11-020468-1, 978-3-11-020468-1


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