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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics) - Jan H. Maruhn
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Jan H. Maruhn:
Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics) - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783110204681

ID: INF3002682827

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik MATHEMATICS / Applied MATHEMATICS / Linear & Nonlinear Programming, De Gruyter

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - Jan H. Maruhn
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Jan H. Maruhn:
Robust Static Super-Replication of Barrier Options - gebunden oder broschiert

ISBN: 9783110204681

ID: 9783110204681

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. Robust Static Super-Replication of Barrier Options: Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik MATHEMATICS / Applied MATHEMATICS / Linear & Nonlinear Programming, Walter De Gmbh Gruyter

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - Jan H. Maruhn
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Jan H. Maruhn:
Robust Static Super-Replication of Barrier Options - neues Buch

ISBN: 9783110204681

[ED: Buch], [PU: Gruyter, Walter de GmbH], Neuware - Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging., [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 280x210x18 mm, [GW: 489g]

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics, Band 7) - Jan H. Maruhn
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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics, Band 7) - gebunden oder broschiert

2009, ISBN: 3110204681

[SR: 918102], Gebundene Ausgabe, [EAN: 9783110204681], De Gruyter, De Gruyter, Book, [PU: De Gruyter], 2009-07-15, De Gruyter, 56253011, Lineare Programmierung, 56248011, Angewandte Mathematik, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher, 56225011, Nachschlagewerke, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

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2009, ISBN: 3110204681

[SR: 918102], Gebundene Ausgabe, [EAN: 9783110204681], De Gruyter, De Gruyter, Book, [PU: De Gruyter], 2009-07-15, De Gruyter, 56253011, Lineare Programmierung, 56248011, Angewandte Mathematik, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher, 56225011, Nachschlagewerke, 56214011, Mathematik, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

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Details zum Buch
Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics)
Autor:

Maruhn, Jan H.

Titel:

Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics)

ISBN-Nummer:

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Detailangaben zum Buch - Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics)


EAN (ISBN-13): 9783110204681
ISBN (ISBN-10): 3110204681
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Gruyter, Walter de GmbH
197 Seiten
Gewicht: 0,489 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 16.05.2009 21:02:54
Buch zuletzt gefunden am 03.05.2017 11:57:58
ISBN/EAN: 3110204681

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-11-020468-1, 978-3-11-020468-1


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