[ED: Taschenbuch], [PU: Wolters Kluwer Polska], Ekonometria finansowa, wlaczana zarowno do finansow, jak i ekonometrii, zajmuje sie glownie modelowaniem rynkow finansowych. Jej gwaltowny … Mehr…
[ED: Taschenbuch], [PU: Wolters Kluwer Polska], Ekonometria finansowa, wlaczana zarowno do finansow, jak i ekonometrii, zajmuje sie glownie modelowaniem rynkow finansowych. Jej gwaltowny rozwoj zwiazany jest z rosnacym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmiennosci cen instrumentow finansowych i zaleznosci warunkowych pomiedzy ich stopami zwrotu. Metody te sa niezbedne dla praktykow wyceniajacych instrumenty pochodne i szacujacych ryzyko inwestycji finansowych. Przystepna forma wykladu wsparta duza liczba przykladow modelowania rzeczywistych szeregow z polskiego rynku finansowego umozliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejetnosci m.in. w nastepujacych obszarach tematycznych: Analiza zaleznosci liniowych w finansowych szeregach czasowych Modele zmiennosci cen instrumentow finansowych (GARCH, SV, przelacznikowe] Szacowanie wartosci zagrozonej (VaR] Regresja kwantylowa (modele CAViaR) Modele dynamiki zaleznosci warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)
Versandfertig in 2-4 Wochen, [SC: 0.00]<
booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand in die EU (EUR 0.00) Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
[ED: Taschenbuch], [PU: Wolters Kluwer Polska], Ekonometria finansowa, wlaczana zarowno do finansow, jak i ekonometrii, zajmuje sie glownie modelowaniem rynkow finansowych. Jej gwaltowny … Mehr…
[ED: Taschenbuch], [PU: Wolters Kluwer Polska], Ekonometria finansowa, wlaczana zarowno do finansow, jak i ekonometrii, zajmuje sie glownie modelowaniem rynkow finansowych. Jej gwaltowny rozwoj zwiazany jest z rosnacym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmiennosci cen instrumentow finansowych i zaleznosci warunkowych pomiedzy ich stopami zwrotu. Metody te sa niezbedne dla praktykow wyceniajacych instrumenty pochodne i szacujacych ryzyko inwestycji finansowych. Przystepna forma wykladu wsparta duza liczba przykladow modelowania rzeczywistych szeregow z polskiego rynku finansowego umozliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejetnosci m.in. w nastepujacych obszarach tematycznych: Analiza zaleznosci liniowych w finansowych szeregach czasowych Modele zmiennosci cen instrumentow finansowych (GARCH, SV, przelacznikowe] Szacowanie wartosci zagrozonej (VaR] Regresja kwantylowa (modele CAViaR) Modele dynamiki zaleznosci warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)
Versandfertig in 2-4 Wochen, [SC: 0.00]<
- Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand in die EU (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
1Da einige Plattformen keine Versandkonditionen übermitteln und diese vom Lieferland, dem Einkaufspreis, dem Gewicht und der Größe des Artikels, einer möglichen Mitgliedschaft der Plattform, einer direkten Lieferung durch die Plattform oder über einen Drittanbieter (Marketplace), etc. abhängig sein können, ist es möglich, dass die von eurobuch angegebenen Versandkosten nicht mit denen der anbietenden Plattform übereinstimmen.
Detailangaben zum Buch - Modelowanie zmiennosci i ryzyka
EAN (ISBN-13): 9788375266771 ISBN (ISBN-10): 8375266779 Taschenbuch Erscheinungsjahr: 2009 Herausgeber: Wolters Kluwer Polska 320 Seiten Gewicht: 0,470 kg Sprache: pol
Buch in der Datenbank seit 2010-01-30T12:56:31+01:00 (Berlin) Detailseite zuletzt geändert am 2011-10-23T07:38:49+02:00 (Berlin) ISBN/EAN: 9788375266771
ISBN - alternative Schreibweisen: 83-7526-677-9, 978-83-7526-677-1 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: doman
