2012, ISBN: 3642141994
[EAN: 9783642141997], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], FINANZMATHEMATIK; MATHEMATIK / SPIELTHEORIE; SYSTEMTHEORIE; 91G80,93E20; FORWARD-BACKWARDSDES; OPTIMALCONTRACTS… Mehr…
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Contract Theory in Continuous-Time Models / Jianfeng Zhang (u. a.) / Buch / Springer Finance / HC runder Rücken kaschiert / xii / Englisch / 2012 / Springer Berlin / EAN 9783642141997 - gebunden oder broschiert
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Zhang, Jianfeng:
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
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Detailangaben zum Buch - Contract Theory in Continuous-Time Models
EAN (ISBN-13): 9783642141997
ISBN (ISBN-10): 3642141994
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Springer Berlin
255 Seiten
Gewicht: 0,574 kg
Sprache: Englisch
Buch in der Datenbank seit 2009-04-15T01:35:06+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-10-23T00:14:42+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783642141997
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-14199-4, 978-3-642-14199-7
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: jia, jian, zhang
Titel des Buches: theory finance, time within time, models, contract theory, doing time, how tell time, little time, time brief, theory wants
Daten vom Verlag:
Autor/in: Jakša Cvitanic; Jianfeng Zhang
Titel: Springer Finance; Contract Theory in Continuous-Time Models
Verlag: Springer; Springer Berlin
256 Seiten
Erscheinungsjahr: 2012-09-26
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Sprache: Englisch
139,09 € (DE)
142,99 € (AT)
153,50 CHF (CH)
POD
XII, 256 p.
BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Wirtschaft; 91G80, 93E20; forward-backward SDEs; optimal contracts; principal-agent problems; quantitative finance; stochastic maximum principle; Mathematics in Business, Economics and Finance; Game Theory; Systems Theory, Control; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Spieltheorie; Kybernetik und Systemtheorie; BC
Preface.- PART I Introduction: 1.The Principal-Agent Problem.- 2.Single-Period Examples.- PART II First Best. Risk Sharing under Full Information: 3.Linear Models with Project Selection, and Preview of Results.- 4.The General Risk Sharing Problem.- PART III Second Best. Contracting Under Hidden Action- The Case of Moral Hazard: 5.The General Moral Hazard Problem.- 6.DeMarzo and Sannikov (2007), Biais et al (2007) – An Application to Capital Structure Problems: Optimal Financing of a Company.- PART IV Third Best. Contracting Under Hidden Action and Hidden Type – The Case of Moral Hazard and Adverse Selection: 7.Controlling the Drift.- 8.Controlling the Volatility-Drift Trade-Off with the First-Best.- PART IV Appendix: Backward SDEs and Forward-Backward SDEs.- 9.Introduction.- 10.Backward SDEs.- 11.Decoupled Forward Backward SDEs.- 12.Coupled Forward Backward SDEs.- References.- Index.Reviewed by international experts Surveys recent results in a systematic way Enables derivation of many qualitative economic conclusions Includes supplementary material: sn.pub/extras
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