- 5 Ergebnisse
Kleinster Preis: € 114,95, größter Preis: € 139,09, Mittelwert: € 129,44
1
Contract Theory in Continuous-Time Models - Jianfeng Zhang
Bestellen
bei ZVAB.com
€ 127,96
Versand: € 0,001
Bestellengesponserter Link
Jianfeng Zhang:

Contract Theory in Continuous-Time Models - gebunden oder broschiert

2012, ISBN: 3642141994

[EAN: 9783642141997], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], FINANZMATHEMATIK; MATHEMATIK / SPIELTHEORIE; SYSTEMTHEORIE; 91G80,93E20; FORWARD-BACKWARDSDES; OPTIMALCONTRACTS… Mehr…

NEW BOOK. Versandkosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany [51283250] [Rating: 5 (von 5)]
2
Contract Theory in Continuous-Time Models / Jianfeng Zhang (u. a.) / Buch / Springer Finance / HC runder Rücken kaschiert / xii / Englisch / 2012 / Springer Berlin / EAN 9783642141997 - Zhang, Jianfeng
Bestellen
bei booklooker.de
€ 126,10
Versand: € 0,001
Bestellengesponserter Link

Zhang, Jianfeng:

Contract Theory in Continuous-Time Models / Jianfeng Zhang (u. a.) / Buch / Springer Finance / HC runder Rücken kaschiert / xii / Englisch / 2012 / Springer Berlin / EAN 9783642141997 - gebunden oder broschiert

2012, ISBN: 9783642141997

[ED: Gebunden], [PU: Springer Berlin], In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applicati… Mehr…

Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00) Buchbär
3
Contract Theory in Continuous Time Models - Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang
Bestellen
bei Weltbild.de
€ 139,09
Versand: € 0,001
Bestellengesponserter Link
Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang:
Contract Theory in Continuous Time Models - neues Buch

2012

ISBN: 3642141994

In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a p… Mehr…

Nr. 24516279. Versandkosten:, 2-5 Werktage, DE. (EUR 0.00)
4
Contract Theory in Continuous-Time Models
Bestellen
bei Springer.com
€ 139,09
Versand: € 0,001
Bestellengesponserter Link
Contract Theory in Continuous-Time Models - neues Buch

ISBN: 9783642141997

In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a p… Mehr…

Nr. 978-3-642-14199-7. Versandkosten:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
5
Contract Theory in Continuous-Time Models - Jakša Cvitanic Jianfeng Z
Bestellen
bei booklooker.de
€ 114,95
Versand: € 0,001
Bestellengesponserter Link
Jakša Cvitanic Jianfeng Z:
Contract Theory in Continuous-Time Models - Erstausgabe

2012, ISBN: 9783642141997

Gebundene Ausgabe

[ED: Gebunden], [PU: Springer Berlin Heidelberg], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Reviewed by international experts Survey… Mehr…

Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00) Moluna GmbH

1Da einige Plattformen keine Versandkonditionen übermitteln und diese vom Lieferland, dem Einkaufspreis, dem Gewicht und der Größe des Artikels, einer möglichen Mitgliedschaft der Plattform, einer direkten Lieferung durch die Plattform oder über einen Drittanbieter (Marketplace), etc. abhängig sein können, ist es möglich, dass die von eurobuch angegebenen Versandkosten nicht mit denen der anbietenden Plattform übereinstimmen.

Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Contract Theory in Continuous-Time Models

In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a powerful and elegant framework for solving stochastic optimization problems of finding the optimal contracts between two parties, under various assumptions on the information they have access to, and the effect they have on the underlying "profit/loss" values. This monograph surveys recent results of the theory in a systematic way, using the approach of the so-called Stochastic Maximum Principle, in models driven by Brownian Motion. Optimal contracts are characterized via a system of Forward-Backward Stochastic Differential Equations. In a number of interesting special cases these can be solved explicitly, enabling derivation of many qualitative economic conclusions.

Detailangaben zum Buch - Contract Theory in Continuous-Time Models


EAN (ISBN-13): 9783642141997
ISBN (ISBN-10): 3642141994
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Springer Berlin
255 Seiten
Gewicht: 0,574 kg
Sprache: Englisch

Buch in der Datenbank seit 2009-04-15T01:35:06+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-10-23T00:14:42+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783642141997

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-14199-4, 978-3-642-14199-7
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: jia, jian, zhang
Titel des Buches: theory finance, time within time, models, contract theory, doing time, how tell time, little time, time brief, theory wants


Daten vom Verlag:

Autor/in: Jakša Cvitanic; Jianfeng Zhang
Titel: Springer Finance; Contract Theory in Continuous-Time Models
Verlag: Springer; Springer Berlin
256 Seiten
Erscheinungsjahr: 2012-09-26
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Sprache: Englisch
139,09 € (DE)
142,99 € (AT)
153,50 CHF (CH)
POD
XII, 256 p.

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Wirtschaft; 91G80, 93E20; forward-backward SDEs; optimal contracts; principal-agent problems; quantitative finance; stochastic maximum principle; Mathematics in Business, Economics and Finance; Game Theory; Systems Theory, Control; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Spieltheorie; Kybernetik und Systemtheorie; BC

Preface.- PART I Introduction: 1.The Principal-Agent Problem.- 2.Single-Period Examples.- PART II First Best. Risk Sharing under Full Information: 3.Linear Models with Project Selection, and Preview of Results.- 4.The General Risk Sharing Problem.- PART III Second Best. Contracting Under Hidden Action- The Case of Moral Hazard: 5.The General Moral Hazard Problem.- 6.DeMarzo and Sannikov (2007), Biais et al (2007) – An Application to Capital Structure Problems: Optimal Financing of a Company.- PART IV Third Best. Contracting Under Hidden Action and Hidden Type – The Case of Moral Hazard and Adverse Selection: 7.Controlling the Drift.- 8.Controlling the Volatility-Drift Trade-Off with the First-Best.- PART IV Appendix: Backward SDEs and Forward-Backward SDEs.- 9.Introduction.- 10.Backward SDEs.- 11.Decoupled Forward Backward SDEs.- 12.Coupled Forward Backward SDEs.- References.- Index.
Reviewed by international experts Surveys recent results in a systematic way Enables derivation of many qualitative economic conclusions Includes supplementary material: sn.pub/extras

Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:

Neuestes ähnliches Buch:
9783642433528 Contract Theory in Continuous-Time Models (Zhang, Jianfeng;Cvitanic, Jaksa)


< zum Archiv...