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Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default - Hans Christian Elbracht
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Hans Christian Elbracht:

Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default - Taschenbuch

ISBN: 9783844100549

ID: 9783844100549

Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten - nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei großen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist. Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default: Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten - nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei großen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist., Josef Eul Verlag Gmbh

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Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default - Hans Christian Elbracht
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Hans Christian Elbracht:

Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default - neues Buch

ISBN: 9783844100549

ID: 2367c3da641bfdea7956f10ab02408bb

Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei großen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft / Betriebwirtschaftslehre 978-3-8441-0054-9, Josef Eul Verlag GmbH

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Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default - Hans Christian Elbracht
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ISBN: 9783844100549

ID: 118780200

Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei großen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist. Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft>Betriebwirtschaftslehre, Josef Eul Verlag GmbH

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Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default - Hans Christian Elbracht
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7, ISBN: 9783844100549

ID: 691107103

Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmässig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Grössen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei grossen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist. Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft Taschenbuch 07.2011, Josef Eul Verlag GmbH, 07.2011

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ISBN: 9783844100549

ID: 116894395

Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei großen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist. Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, Josef Eul Verlag GmbH

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Details zum Buch
Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default
Autor:

Hans Christian,Elbracht

Titel:

Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default

ISBN-Nummer:

9783844100549

Detailangaben zum Buch - Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default


EAN (ISBN-13): 9783844100549
ISBN (ISBN-10): 3844100547
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH
Gewicht: 0,201 kg
Sprache: deu

Buch in der Datenbank seit 23.07.2008 09:20:22
Buch zuletzt gefunden am 27.10.2016 21:20:36
ISBN/EAN: 9783844100549

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8441-0054-7, 978-3-8441-0054-9

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