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Das Risiko verbriefter Forderungen - André Waibel
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André Waibel:

Das Risiko verbriefter Forderungen - Taschenbuch

2008, ISBN: 9783836654876

[ED: Taschenbuch], [PU: Diplomica Verlag], Neuware - Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbrie… Mehr…

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Das Risiko verbriefter Forderungen - André Waibel
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André Waibel:

Das Risiko verbriefter Forderungen - Taschenbuch

2006, ISBN: 9783836654876

Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten als alternative Form der Unt… Mehr…

Nr. A1001041264. Versandkosten:Lieferzeiten außerhalb der Schweiz 3 bis 21 Werktage, , in stock, zzgl. Versandkosten. (EUR 19.01)
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Das Risiko verbriefter Forderungen
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Das Risiko verbriefter Forderungen - neues Buch

2006

ISBN: 9783836654876

Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten als alternative Form der Unt… Mehr…

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Das Risiko verbriefter Forderungen Grundlagen, Ratingverfahren und Problemfelder - Waibel, Andre
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Waibel, Andre:
Das Risiko verbriefter Forderungen Grundlagen, Ratingverfahren und Problemfelder - gebrauchtes Buch

2007, ISBN: 9783836654876

[PU: Diplomica Verlag], Gepflegter, sauberer Zustand. 4048944/2 Altersfreigabe FSK ab 0 Jahre, DE, [SC: 0.00], gebraucht; sehr gut, gewerbliches Angebot, 1., Aufl., PayPal, Klarna-Sofortü… Mehr…

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Andr? Waibel:
Das Risiko verbriefter Forderungen - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783836654876

Livre

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Details zum Buch
Das Risiko verbriefter Forderungen

Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Referenzportfolios und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden Ratingagenturen Moody´s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor´s Ratings vergeben. Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zusätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen Überblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle aus der Literatur und alternative Modellansätze zu erläutern und zu analysieren. Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grundstruktur, Ausprägungen und Eigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des Emittenten, die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer und die Verbriefungstechnik beschrieben. Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die für das weitere Verständnis der Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie deren Bedeutung für den Ratingprozess erläutert. Außerdem werden das Risiko strukturierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven und Copula-Funktionen erklärt. In Kapitel 4 wird schließlich der Schwerpunkt der Arbeit behandelt: Die Beschreibung und Analyse der Ratingverfahren und Bewertungsmodelle. Dazu zählen die Ratingverfahren der drei führenden Ratingagenturen und theoretische Modelle wie Copula-Ansätze, Single- und Multi-Step-Modelle sowie Vereinfachungen des Monte Carlo-Verfahrens. Schließlich werden noch aktuelle Modellansätze dargestellt, darunter auch Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Überblick über die Auswirkungen des Kreditrisikohandels auf die Finanzsystemstabilität.

Detailangaben zum Buch - Das Risiko verbriefter Forderungen


EAN (ISBN-13): 9783836654876
ISBN (ISBN-10): 3836654873
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2007
Herausgeber: Diplomica Verlag
186 Seiten
Gewicht: 0,456 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2007-02-20T21:52:01+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-12-21T05:50:20+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783836654876

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8366-5487-3, 978-3-8366-5487-6
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: andre, battut, andré, andrè, max waibel
Titel des Buches: religion als chance oder risiko, 101 forderungen, grundlagen, das und, das bilderbuch, das buch, das nikolaus hospital, das monument, das projekt, die großen romane, reise


Daten vom Verlag:

Autor/in: André Waibel
Titel: Diplomica; Das Risiko verbriefter Forderungen - Grundlagen, Ratingverfahren und Problemfelder
Verlag: Diplomica Verlag
186 Seiten
Erscheinungsjahr: 2007-11-20
Gewicht: 0,390 kg
Sprache: Deutsch
48,00 € (DE)
48,00 € (AT)
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BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen; Industrien und Branchenstudien; Wirtschaft; Collateralized Debt Obligation; Kreditrisikomanager; Asset Backed Securities; Asset Sucurisation; Verbriefung; EA


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