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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - Bernt Øksendal, Agnès Sulem
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Bernt Øksendal, Agnès Sulem:

Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - neues Buch

ISBN: 9783540264415

ID: 329954

The main purpose of the book is to give a rigorous, yet mostly nontechnical, introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. The types of control problems covered include classical stochastic control, optimal stopping, impulse control and singular control. Both the dynamic programming method and the maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. There are also chapters on the viscosity solution formulation and numerical methods. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations., [PU: Springer, Berlin/Heidelberg]

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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - Agnès Sulem, Bernt Øksendal
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Agnès Sulem, Bernt Øksendal:

Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - neues Buch

ISBN: 9783540264415

ID: 1051786291

The main purpose of the book is to give a rigorous, yet mostly nontechnical, introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. The types of control problems covered include classical stochastic control, optimal stopping, impulse control and singular control. Both the dynamic programming method and the maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. There are also chapters on the viscosity solution formulation and numerical methods. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measu Englisch hugendubel.de > eBooks > Wissenschaft & Technik > Weitere Natur & Technik-eBooks, [PU: Springer, Berlin/Heidelberg]

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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - Bernt ?ksendal;Agn?s Sulem
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Bernt ?ksendal;Agn?s Sulem:
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - neues Buch

ISBN: 9783540264415

ID: 9783540264415

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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - Bernt Øksendal;  Agnès Sulem
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Bernt Øksendal; Agnès Sulem:
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - Erstausgabe

2006, ISBN: 9783540264415

ID: 24405786

[ED: 1], Auflage, eBook Download (PDF), eBooks, [PU: Springer-Verlag]

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Details zum Buch
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Autor:

Bernt ?ksendal;Agn?s Sulem

Titel:

Applied Stochastic Control of Jump Diffusions

ISBN-Nummer:

9783540264415

Detailangaben zum Buch - Applied Stochastic Control of Jump Diffusions


EAN (ISBN-13): 9783540264415
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: Springer-Verlag

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Buch zuletzt gefunden am 06.07.2016 18:59:07
ISBN/EAN: 9783540264415

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-540-26441-5

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