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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Desmoulins-Lebeault, François
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Desmoulins-Lebeault, François:

Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Taschenbuch

ISBN: 6131506094

Gebundene Ausgabe, ID: 7693255

Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - Buch, gebundene Ausgabe, 308 S., Beilagen: Paperback, Erschienen: 2010 Editions universitaires europeennes EUE Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l'impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d'abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l'étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l'horizon. Nous jugeons de l'impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d'un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits.

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Desmoulins-Lebeault, François:

Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Taschenbuch

2010, ISBN: 6131506094

Gebundene Ausgabe, ID: 7693255

Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - Buch, gebundene Ausgabe, 308 S., Beilagen: Paperback, Erschienen: 2010 Editions universitaires europeennes EUE

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Details zum Buch
Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille
Autor:

Desmoulins-Lebeault, François

Titel:

Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille

ISBN-Nummer:

6131506094

Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l'impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d'abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l'étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l'horizon. Nous jugeons de l'impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d'un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits.

Detailangaben zum Buch - Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille


ISBN (ISBN-10): 6131506094
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010

Buch in der Datenbank seit 09.08.2007 19:50:43
Buch zuletzt gefunden am 18.10.2015 21:00:18
ISBN/EAN: 6131506094

ISBN - alternative Schreibweisen:
613-1-50609-4

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