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Bernhard Pfaff:

Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - gebunden oder broschiert

2010, ISBN: 3899812271

[EAN: 9783899812275], [SC: 4.95], ,, Zustand: in gebrauchtem, gutem Zustand, aus Privatbesitz, geringe Lese- Lagerspuren, Altersgemaesse kleinere Maengel sind nicht immer extra aufgefuehr… Mehr…

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2010, ISBN: 3899812271

[EAN: 9783899812275], [SC: 4.95], ,, Zustand: in gebrauchtem, gutem Zustand, aus Privatbesitz, geringe Lese- Lagerspuren, Altersgemaesse kleinere Maengel sind nicht immer extra aufgefuehr… Mehr…

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - Erstausgabe

2010

ISBN: 9783899812275

Gebundene Ausgabe

Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 2474775, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomana… Mehr…

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2010, ISBN: 9783899812275

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2010, ISBN: 9783899812275

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Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomanagement, Kosten & Contro… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

3899812271


Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt. In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht. Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen vor. Dazu zählen komplexe Ansätze wie die Risikomodellierung mittels Copulae ebenso wie pragmatische Näherungsverfahren. Das Ziel ist stets, die Verteilungsannahmen so zu modifizieren, dass die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall praxistauglicher werden.

Detailangaben zum Buch - Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae


EAN (ISBN-13): 9783899812275
ISBN (ISBN-10): 3899812271
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Buch
121 Seiten
Gewicht: 0,361 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2009-09-21T15:02:17+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-01-25T16:38:14+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 3899812271

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-89981-227-1, 978-3-89981-227-5
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: pfaff, frankfurter bernhard
Titel des Buches: modellierung, portfoliorisiken

Daten vom Verlag:

Autor/in: Bernhard Pfaff
Titel: Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
Verlag: Frankfurter Allgemeine Buch
Erscheinungsjahr: 2010-03-25
Gewicht: 0,354 kg
Sprache: Deutsch
39,90 € (DE)
40,50 € (AT)
65,00 CHF (CH)
Not available (reason unspecified)
Mit zahlreichen Tabellen, Grafiken und Abbildungen

BB; GB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Finanzmarktzeitreihen; Risikomanagement; Statistik; Assetmanagement; Finanzen; Risikosimulation; Für alle, die sich für die Analyse von Finanzmarktzeitreihen interessieren. Insbesondere Risikomanager und Assetmanager werden dieses Buch mit Gewinn lesen.

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