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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783899812275

ID: 96543d458d3a089fc5f8128530855fc9

Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt.In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht.Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen v Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt.In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht.Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen vor. Dazu zählen komplexe Ansätze wie die Risikomodellierung mittels Copulae ebenso wie pragmatische Näherungsverfahren. Das Ziel ist stets, die Verteilungsannahmen so zu modifizieren, dass die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall praxistauglicher werden.

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - Bernhard Pfaff
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Bernhard Pfaff:

Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - neues Buch

ISBN: 9783899812275

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Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt. In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht. Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen vor. Dazu zählen komplexe Ansätze wie die Risikomodellierung mittels Copulae ebenso wie pragmatische Näherungsverfahren. Das Ziel ist stets, die Verteilungsannahmen so zu modifizieren, dass die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall praxistauglicher werden. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-89981-227-5, Frankfurter Allgem.Buch

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - Pfaff, Bernhard
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Pfaff, Bernhard:
Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - gebunden oder broschiert

2010

ISBN: 9783899812275

[ED: Gebunden], [PU: Frankfurter Allgemeine Buch], [SC: 15.00], Neuware, gewerbliches Angebot, [GW: 354g], 1

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2010, ISBN: 9783899812275

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Details zum Buch
Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken
Autor:

Pfaff, Bernhard

Titel:

Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken

ISBN-Nummer:

3899812271

Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt. In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht. Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen vor. Dazu zählen komplexe Ansätze wie die Risikomodellierung mittels Copulae ebenso wie pragmatische Näherungsverfahren. Das Ziel ist stets, die Verteilungsannahmen so zu modifizieren, dass die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall praxistauglicher werden.

Detailangaben zum Buch - Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken


EAN (ISBN-13): 9783899812275
ISBN (ISBN-10): 3899812271
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Frankfurter Allgem. Buch
121 Seiten
Gewicht: 0,361 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 21.09.2009 15:02:17
Buch zuletzt gefunden am 18.10.2016 18:00:44
ISBN/EAN: 3899812271

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-89981-227-1, 978-3-89981-227-5

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