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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt - Karl-Kuno Kunze
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Karl-Kuno Kunze:

Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt - neues Buch

2008, ISBN: 9783899368116

ID: 995a13e5e8f0518994c74e8c63b930d3

Eine empirische Untersuchung Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory-Prozesse bezeichnet. Ihre long memory-Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schätzer und führt möglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von Konfidenzintervallen deutlich verlangsamt. Darüber hinaus können Trends entstehen, die in gewissem Masse prognostizierbar sind. Dies kann unter anderem die Risikoeinschätzung oder Anlageentscheidungen von quantitativen Modellen beeinflussen. Antipersistente Prozesse bergen weniger Gefahren für das Schätzen und Testen. Ihre Eigenschaften führen jedoch dazu, dass sich z. B. Aktienkurse deutlich weniger als beim random walk verändern, was beispielsweise bei der Vorhersage von Renditen berücksichtigt werden sollte. Die vorliegende Arbeit führt zunächst in die Thematik persistenter und antipersistenter Prozesse ein. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Eigenschaften von Tests auf Persistenz und Antipersistenz bei endlich langen Zeitreihen gerichtet. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden für eine breit angelegte empirische Studie an einer Auswahl von DAX-Werten zwischen 1960 und 2008 verwendet. Die hier gewonnenen Implikationen sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Theorie der Finanzmärkte und die Bewertung von Finanzprodukten. Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von grosser Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse grosses Potential. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft / Betriebwirtschaftslehre 978-3-89936-811-6, Josef Eul Verlag GmbH

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2008, ISBN: 9783899368116

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Eine empirische Untersuchung Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory-Prozesse bezeichnet. Ihre long memory-Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schätzer und führt möglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von Konfidenzintervallen deutlich verlangsamt. Darüber hinaus können Trends entstehen, die in gewissem Maße prognostizierbar sind. Dies kann unter anderem die Risikoeinschätzung oder Anlageentscheidungen von quantitativen Modellen beeinflussen. Antipersistente Prozesse bergen weniger Gefahren für das Schätzen und Testen. Ihre Eigenschaften führen jedoch dazu, dass sich z. B. Aktienkurse deutlich weniger als beim random walk verändern, was beispielsweise bei der Vorhersage von Renditen berücksichtigt werden sollte. Die vorliegende Arbeit führt zunächst in die Thematik persistenter und antipersistenter Prozesse ein. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Eigenschaften von Tests auf Persistenz und Antipersistenz bei endlich langen Zeitreihen gerichtet. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden für eine breit angelegte empirische Studie an einer Auswahl von DAX-Werten zwischen 1960 und 2008 verwendet. Die hier gewonnenen Implikationen sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Theorie der Finanzmärkte und die Bewertung von Finanzprodukten. Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft / Betriebwirtschaftslehre 978-3-89936-811-6, Josef Eul Verlag GmbH

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2008

ISBN: 9783899368116

ID: 116545926

Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory-Prozesse bezeichnet. Ihre long memory-Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schätzer und führt möglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von Konfidenzintervallen deutlich verlangsamt. Darüber hinaus können Trends entstehen, die in gewissem Maße prognostizierbar sind. Dies kann unter anderem die Risikoeinschätzung oder Anlageentscheidungen von quantitativen Modellen beeinflussen. Antipersistente Prozesse bergen weniger Gefahren für das Schätzen und Testen. Ihre Eigenschaften führen jedoch dazu, dass sich z. B. Aktienkurse deutlich weniger als beim random walk verändern, was beispielsweise bei der Vorhersage von Renditen berücksichtigt werden sollte. Die vorliegende Arbeit führt zunächst in die Thematik persistenter und antipersistenter Prozesse ein. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Eigenschaften von Tests auf Persistenz und Antipersistenz bei endlich langen Zeitreihen gerichtet. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden für eine breit angelegte empirische Studie an einer Auswahl von DAX-Werten zwischen 1960 und 2008 verwendet. Die hier gewonnenen Implikationen sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Theorie der Finanzmärkte und die Bewertung von Finanzprodukten. Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential. Eine empirische Untersuchung Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft>Betriebwirtschaftslehre, Josef Eul Verlag GmbH

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Kunze, Karl-Kuno:
Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Untersuchung - Taschenbuch

2009, ISBN: 9783899368116

[ED: Taschenbuch], [PU: Eul, J], [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, [GW: 382g], 1

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Karl-Kuno Kunze:
Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt - Erstausgabe

2009, ISBN: 9783899368116

Taschenbuch, ID: 11141892

Eine empirische Untersuchung, [ED: 1], Softcover, Buch, [PU: Eul, J]

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Details zum Buch
Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt
Autor:

Kunze, Karl-Kuno

Titel:

Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt

ISBN-Nummer:

3899368118

Detailangaben zum Buch - Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt


EAN (ISBN-13): 9783899368116
ISBN (ISBN-10): 3899368118
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH
256 Seiten
Gewicht: 0,379 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 16.07.2009 18:24:14
Buch zuletzt gefunden am 28.11.2016 18:19:36
ISBN/EAN: 3899368118

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-89936-811-8, 978-3-89936-811-6

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