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Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - Sven Paulsen
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Sven Paulsen:

Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - Taschenbuch

2007, ISBN: 9783842886339

ID: 9783842886339

Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit für die globalen Finanzmärkte. Diverse Ereignisse der ersten Hälfte des Jahres, allen voran die Subprime-Krise, bildeten die Grundlage für noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Höhe dieser Verluste (bis zu 30 % in nur einer Handelswoche) waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus außergewöhnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand größte Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer rein quantitativen Long/Short-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollständig erholt für die meisten Hedgefonds kam diese Erholung jedoch angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spät. Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Ereignisse der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten und die grundlegende Frage zu klären, ob ein fundmentales bzw. langfristiges Versagen der zugrundeliegenden Hedgefonds-Strategien oder ein exogener Risikofaktor zu den desaströsen Verlusten führte. Zu diesem Zweck wird zunächst die Performance der Hedgefonds simuliert, wodurch die hohen Verluste sowie die erwähnte Erholung in der zweiten Augustwoche aufgezeigt werden. Im Anschluss an diese Simulation wird eine Hypothese basierend auf den Ergebnissen vorgestellt und empirische Evidenzen gesucht bzw. geprüft, die sie als einen sinnvollen Erklärungsansatz identifizieren. Einen zentralen Aspekt stellt dabei Liquidität, welche im Rahmen dieses Buches durch den Einsatz diverser Methoden für die verschiedenen Hedgefonds-Strategien gemessen wird, dar. Im Anschluss an die Messung wird eine direkte Verbindung zwischen den ermittelten Ergebnissen und der Hypothese hergestellt. Anschließend wird ein weiterer Aspekt der Hypothese untersucht und zwar die Interaktion zwischen den einzelnen Hedgefonds. Es wird die Frage beantwortet, ob bzw. über welchen Mechanismus Verluste bestimmter Hedgefonds-Strategien ebenfalls zu Verlusten bei anderen, unabhängigen Hedgefonds-Strategien führen können. In der gängigen Finanzliteratur nennt man ein solches Phänomen auch Ansteckung . In diesem Zusammenhang spielt bei der Untersuchung der Interaktion ebenfalls die Liquidität eine zentrale Rolle. Die ermittelten Ergebnisse dieser Studie werden abschließend direkt auf die Aussagen der Hypothese reflektiert und es wird ein realitätsnaher und plausibler Ablauf der desaströsen Ereignisse skizziert. Zuletzt wird die Funktionsweise von quantitativen Hedgefonds kritisch hinterfragt und Überlegungen zu den möglichen Konsequenzen für den Hedgefonds-Sektor angestellt. Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs: Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit für die globalen Finanzmärkte. Diverse Ereignisse der ersten Hälfte des Jahres, allen voran die Subprime-Krise, bildeten die Grundlage für noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Höhe dieser Verluste (bis zu 30 % in nur einer Handelswoche) waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus außergewöhnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand größte Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer rein quantitativen Long/Short-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollständig erholt für die meisten Hedgefonds kam diese Erholung jedoch angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spät. Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Ereignisse der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten und die grundlegende Frage zu klären, ob ein fundmentales bzw. langfristiges Versagen der zugrundeliegenden Hedgefonds-Strategien oder ein exogener Risikofaktor zu den desaströsen Verlusten führte. Zu diesem Zweck wird zunächst die Performance der Hedgefonds simuliert, wodurch die hohen Verluste sowie die erwähnte Erholung in der zweiten Augustwoche aufgezeigt werden. Im Anschluss an diese Simulation wird eine Hypothese basierend auf den Ergebnissen vorgestellt und empirische Evidenzen gesucht bzw. geprüft, die sie als einen sinnvollen Erklärungsansatz identifizieren. Einen zentralen Aspekt stellt dabei Liquidität, welche im Rahmen dieses Buches durch den Einsatz diverser Methoden für die verschiedenen Hedgefonds-Strategien gemessen wird, dar. Im Anschluss an die Messung wird eine direkte Verbindung zwischen den ermittelten Ergebnissen und der Hypothese hergestellt. Anschließend wird ein weiterer Aspekt der Hypothese untersucht und zwar die Interaktion zwischen den einzelnen Hedgefonds. Es wird die Frage beantwortet, ob bzw. über welchen Mechanismus Verluste bestimmter Hedgefonds-Strategien ebenfalls zu Verlusten bei anderen, unabhängigen Hedgefonds-Strategien führen können. In der gängigen Finanzliteratur nennt man ein solches Phänomen auch Ansteckung . In diesem Zusammenhang spielt bei der Untersuchung der Interaktion ebenfalls die Liquidität eine zentrale Rolle. Die ermittelten Ergebnisse dieser Studie werden abschließend direkt auf die Aussagen der Hypothese reflektiert und es wird ein realitätsnaher und plausibler Ablauf der desaströsen Ereignisse skizziert. Zuletzt wird die Funktionsweise von quantitativen Hedgefonds kritisch hinterfragt und Überlegungen zu den möglichen Konsequenzen für den Hedgefonds-Sektor angestellt., Diplomica Verlag Gmbh

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Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - Sven Paulsen
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Sven Paulsen:

Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - neues Buch

2007, ISBN: 9783842886339

ID: 117085892

Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit für die globalen Finanzmärkte. Diverse Ereignisse der ersten Hälfte des Jahres, allen voran die Subprime-Krise, bildeten die Grundlage für noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Höhe dieser Verluste (bis zu 30 % in nur einer Handelswoche) waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus außergewöhnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand größte Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer rein quantitativen Long/Short-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollständig erholt; für die meisten Hedgefonds kam diese Erholung jedoch angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spät. Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Ereignisse der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten und die grundlegende Frage zu klären, ob ein fundmentales bzw. langfristiges Versagen der zugrundeliegenden Hedgefonds-Strategien oder ein exogener Risikofaktor zu den desaströsen Verlusten führte. Zu diesem Zweck wird zunächst die Performance der Hedgefonds simuliert, wodurch die hohen Verluste sowie die erwähnte Erholung in der zweiten Augustwoche aufgezeigt werden. Im Anschluss an diese Simulation wird eine Hypothese basierend auf den Ergebnissen vorgestellt und empirische Evidenzen gesucht bzw. geprüft, die sie als einen sinnvollen Erklärungsansatz identifizieren. Einen zentralen Aspekt stellt dabei Liquidität, welche im Rahmen dieses Buches durch den Einsatz diverser Methoden für die verschiedenen Hedgefonds-Strategien gemessen wird, dar. Im Anschluss an die Messung wird eine direkte Verbindung zwischen den ermittelten Ergebnissen und der Hypothese hergestellt. Anschließend wird ein weiterer Aspekt der Hypothese untersucht und zwar die Interaktion zwischen den einzelnen Hedgefonds. Es wird die Frage beantwortet, ob bzw. über welchen Mechanismus Verluste bestimmter Hedgefonds-Strategien ebenfalls zu Verlusten bei anderen, unabhängigen Hedgefonds-Strategien führen können. In der gängigen Finanzliteratur nennt man ein solches Phänomen auch Ansteckung. In diesem Zusammenhang spielt bei der Untersuchung der Interaktion ebenfalls die Liquidität eine zentrale Rolle. Die ermittelten Ergebnisse dieser Studie werden abschließend direkt auf die Aussagen der Hypothese reflektiert und es wird ein realitätsnaher und plausibler Ablauf der desaströsen Ereignisse skizziert. Zuletzt wird die Funktionsweise von quantitativen Hedgefonds kritisch hinterfragt und Überlegungen zu den möglichen Konsequenzen für den Hedgefonds-Sektor angestellt. Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, Diplomica Verlag

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Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - Paulsen, Sven
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Paulsen, Sven:
Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - neues Buch

2007

ISBN: 9783842886339

ID: 1324111

Hauptbeschreibung Der Monat August des Jahres 2007 war eine turbulente Zeit fr die globalen Finanzmrkte. Diverse Ereignisse der ersten Hlfte des Jahres, allen voran die Subprime-Krise, bildeten die Grundlage fr noch gravierendere Ereignisse im Finanzsektor. Beginnend am Montag, den 6. August 2007 erlitten einige der erfolgreichsten Equity-Hedgefonds der Geschichte beispiellose Rekordverluste, welche sich bis zum Donnerstag, den 9. August 2007 fortsetzten. Neben der enormen Hhe dieser Verluste (bis zu 30 % in nur einer Handelswoche) waren ebenfalls die beiden Tatsachen beachtenswert, dass diese Hedgefonds zum einen nicht in Subprime-Produkte investierten und zum anderen als immun gegen die meisten Marktturbulenzen galten. Weitaus auergewhnlicher war jedoch der Sachverhalt, dass der mit Abstand grte Teil der betroffenen Hedgefonds auf Basis einer rein quantitativen Long/Short-Equity-Market-Neutral-Strategie konstruiert wurde. Am 10. August 2007 hatte sich der Finanzmarkt beinahe vollstndig erholt; fr die meisten Hedgefonds kam diese 'Erholung' jedoch angesichts der vorangegangenen enormen Verluste zu spt. Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Ereignisse der zweiten Augustwoche des Jahres 2007 genauer zu beleuchten und die grundlegende Frage zu klren, ob ein fundmentales bzw. langfristiges Versagen der zugrundeliegenden Hedgefonds-Strategien oder ein exogener Risikofaktor zu den desastrsen Verlusten fhrte. Zu diesem Zweck wird zunchst die Performance der Hedgefonds simuliert, wodurch die hohen Verluste sowie die erwhnte 'Erholung' in der zweiten Augustwoche aufgezeigt werden. Im Anschluss an diese Simulation wird eine Hypothese basierend auf den Ergebnissen vorgestellt und empirische Evidenzen gesucht bzw. geprft, die sie als einen sinnvollen Erklrungsansatz identifizieren. Einen zentralen Aspekt stellt dabei Liquiditt, welche im Rahmen dieses Buches durch den Einsatz diverser Methoden fr die verschiedenen Hedgefonds-Strategien gemessen wird, dar. Im Anschluss an die Messung wird eine direkte Verbindung zwischen den ermittelten Ergebnissen und der Hypothese hergestellt. Anschlieend wird ein weiterer Aspekt der Hypothese untersucht und zwar die Interaktion zwischen den einzelnen Hedgefonds. Es wird die Frage beantwortet, ob bzw. ber welchen Mechanismus Verluste bestimmter Hedgefonds-Strategien ebenfalls zu Verlusten bei anderen, unabhngigen Hedgefonds-Strategien fhren knnen. In der gngigen Finanzliteratur nennt man ein solches Phnomen auch 'Ansteckung'. In diesem Zusammenhang spielt bei der Untersuchung der Interaktion ebenfalls die Liquiditt eine zentrale Rolle. Die ermittelten Ergebnisse dieser Studie werden abschlieend direkt auf die Aussagen der Hypothese reflektiert und es wird ein realittsnaher und plausibler Ablauf der desastrsen Ereignisse skizziert. Zuletzt wird die Funktionsweise von quantitativen Hedgefonds kritisch hinterfragt und berlegungen zu den mglichen Konsequenzen fr den Hedgefonds-Sektor angestellt.   Biograph ebook General eBook, Diplomica Verlag

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Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - Paulsen, Sven
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Paulsen, Sven:
Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - Taschenbuch

2012, ISBN: 9783842886339

[ED: Taschenbuch], [PU: Diplomica Verlag], [SC: 3.40], Neuware, gewerbliches Angebot, 220x155 mm, [GW: 226g], 1

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Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs - Taschenbuch

2012, ISBN: 9783842886339

[ED: Taschenbuch], [PU: Diplomica Verlag], [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 220x155 mm, [GW: 226g], 1

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Details zum Buch
Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs
Autor:

Paulsen, Sven

Titel:

Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs

ISBN-Nummer:

3842886330

Detailangaben zum Buch - Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs


EAN (ISBN-13): 9783842886339
ISBN (ISBN-10): 3842886330
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Diplomica Verlag
132 Seiten
Gewicht: 0,234 kg
Sprache: deu

Buch in der Datenbank seit 15.02.2007 21:09:19
Buch zuletzt gefunden am 22.11.2016 14:46:50
ISBN/EAN: 3842886330

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8428-8633-0, 978-3-8428-8633-9

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