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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Jens Müller-Merbach
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Jens Müller-Merbach:

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - neues Buch

2009, ISBN: 9783834918963

ID: 157056449

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert. Diss. Univ. Mannheim 2008 Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft Taschenbuch 15.09.2009, Gabler, .200

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Jens Müller-Merbach
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Jens Müller-Merbach:

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - neues Buch

2008, ISBN: 9783834918963

ID: 116546166

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert. Diss. Univ. Mannheim 2008 Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, Gabler

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - neues Buch

ISBN: 9783834918963

ID: 119851541

Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Buch > Sozialwissenschaften, Recht & Wirtschaft > Wirtschaft > Einzelne Wirtschaftszweige & Branchen, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler / Gabler Verlag

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - neues Buch

ISBN: 9783834918963

ID: 978383491896

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität Jens Müller-Merbach, Books, Business and Finance, Accounting, Management, Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität Books>Business and Finance>Accounting>Management, Gabler Verlag

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Taschenbuch

ISBN: 9783834918963

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität Bewertung-von-Termingesch-ften-auf-Elektrizit-t~~Jens-Muller-Merbach Business>Accounting/Finance>Accounting/Finance Paperback, Gabler Verlag

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Details zum Buch
Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Autor:

Müller-Merbach, Jens

Titel:

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität

ISBN-Nummer:

3834918962

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.

Detailangaben zum Buch - Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität


EAN (ISBN-13): 9783834918963
ISBN (ISBN-10): 3834918962
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
222 Seiten
Gewicht: 0,325 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 13.03.2008 11:03:01
Buch zuletzt gefunden am 19.11.2016 21:32:30
ISBN/EAN: 3834918962

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8349-1896-2, 978-3-8349-1896-3

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