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STOCK PRICE PROCESSES - Vardar, Ceren
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Vardar, Ceren:

STOCK PRICE PROCESSES - Taschenbuch

2009, ISBN: 9783639139891

[ED: Softcover], [PU: Vdm Verlag Dr. Müller], Brownian motion is a central model in finance and other areas such as physics. In finance the price of one share of the risky asset, the stock, is modeled by exponential Brownian motion however by taking the log of stock prices, Brownian motion can be used as the basis of the calculations. Over a certain fixed length of time, a reasonably low risk, how much one can lose is as crucial to the success of any fund as a high profit. For this reason, investors are naturally interested in the maximum and the minimum, and also the maximum loss and maximum gain. Therefore it is a good idea to study their distributions and joint distributions. For the investors the results in this book explain the variability of the maximum and the minimum and of maximum gain and maximum loss of stock prices and in this book some useful observations and conjectures are collected on the risk and gain of stock prices. 2009. 168 S. Versandfertig in 3-5 Tagen, [SC: 0.00]

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2009, ISBN: 9783639139891

[ED: Softcover], [PU: Vdm Verlag Dr. Müller], Brownian motion is a central model in finance and other areas such as physics. In finance the price of one share of the risky asset, the stock, is modeled by exponential Brownian motion however by taking the log of stock prices, Brownian motion can be used as the basis of the calculations. Over a certain fixed length of time, a reasonably low risk, how much one can lose is as crucial to the success of any fund as a high profit. For this reason, investors are naturally interested in the maximum and the minimum, and also the maximum loss and maximum gain. Therefore it is a good idea to study their distributions and joint distributions. For the investors the results in this book explain the variability of the maximum and the minimum and of maximum gain and maximum loss of stock prices and in this book some useful observations and conjectures are collected on the risk and gain of stock prices. 2009. 168 S. Versandfertig in 3-5 Tagen, [SC: 0.00]

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2009

ISBN: 9783639139891

ID: 1815200&WAN=10022&WBT=28664&WMID=W000000443

2009. ; KT ; Vardar:STOCK PRICE PROCESSES Brownian motion is a central model in finance and other areas such as physics. In finance the price of one share of the risky asset, the stock, is modeled by exponential Brownian motion however by taking the log of stock prices, Brownian motion can be used as the basis of the calculations. Over a certain fixed length of time, a reasonably low risk, how much one can lose is as crucial to the success of any fund as a high profit. For this reason, investors are n Buch Taschenbuch

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STOCK PRICE PROCESSES - Taschenbuch

ISBN: 3639139895

Gebundene Ausgabe, ID: 5066691

On the correlation of maximum gain and maximum loss of stock price processes - Buch, gebundene Ausgabe, 168 S., Beilagen: Paperback, Erschienen: 2009 VDM Verlag

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Details zum Buch
STOCK PRICE PROCESSES
Autor:

Vardar, Ceren

Titel:

STOCK PRICE PROCESSES

ISBN-Nummer:

3639139895

Detailangaben zum Buch - STOCK PRICE PROCESSES


EAN (ISBN-13): 9783639139891
ISBN (ISBN-10): 3639139895
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009

Buch in der Datenbank seit 05.10.2008 14:41:50
Buch zuletzt gefunden am 10.05.2011 21:19:25
ISBN/EAN: 3639139895

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-639-13989-5, 978-3-639-13989-1

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